Долгосрочные стратегии Форекс: суть и практические примеры

 

Содержание

Долгосрочные стратегии Форекс: суть и практические примеры

Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

К долгосрочным стратегиям относится вид трейдинга, при котором сделки на рынке удерживаются дольше 24 часов и в качестве основного для анализа таймфрейма используется временной интервал D1 (1 день). Сигналы по ним появляются редко и целевая прибыль по одной сделке сравнительно небольшая. Но взамен трейдер получает возможность не торопясь оценить рыночную ситуация, вовремя закрыть убыточную позицию и при этом ему не нужно постоянно находиться у компьютера (простор для экспериментов с советниками). Чем еще интересны долгосрочные стратегии Форекс и какими они бывают, читайте в обзоре. Также здесь найдете ссылки на уникальные комбинированные индикаторы для МТ4 и примеры их практического применения.

В этой статье мы разберем:

  • Долгосрочные стратегии: секреты заработка на «долгосроках»
  • Суть и примеры долгосрочной торговли на Форексе
  • Преимущества долгосрочных стратегий
  • Недостатки долгосрочных стратегий
  • 1. Дневная стратегия по индикатору Sentiment
  • 2. Gaussian Filter и теория нормального распределения вероятностей
  • 3. Прогнозирование ценовых диапазонов с DRP2
  • 4. Прибыльная торговля с SL_ATR
  • 5. Торговля по свечной формации и стохастику
  • Заключение

Долгосрочные стратегии: секреты заработка на «долгосроках»

При сочетании слов «долгосрочная стратегия» у многих почему-то сразу возникает стереотипная ассоциация — это сделки, которые могут находиться на рынке днями, а то и неделями. Это верно только отчасти, потому что важно не то, сколько открыта сделка, а то, какой используется временной интервал. В этом обзоре вы узнаете:

  • Что называть долгосрочными стратегиями и на что обратить внимание перед началом трейдинга.
  • Преимущества и недостатки долгосрочных стратегий.
  • Лучшие торговые инструменты и риски долгосрочных стратегий.

И конечно же познакомитесь с практическими примерами простых и сложных долгосрочных стратегий. Пусть не все они однозначны и могут вызвать много вопросов, но их можно использовать в качестве основы для ваших собственных стратегий или в качестве торгового тренажера.

Суть и примеры долгосрочной торговли на Форексе

В теории Форекса можно встретить как минимум два, с точки зрения длительности, способа классификации стратегий:

  1. раткосрочные (до одного дня) и долгосрочные (свыше одного дня). Границей разделения выступает своп.
  2. Стратегии в зависимости от используемого таймфрейма:
  • М1-М5 — скальпинг.
  • М15-Н1 — внутридневные (интрадей) стратегии.
  • Н1-Н4 — среднесрочные стратегии.
  • D1 и выше — долгосрочные стратегии.

Мне кажется, что обе классификации являются не совсем корректными. В первом случае среднесрочная градация вообще отсутствует, хотя под нее существуют отдельные правила технического анализа. Во втором случае тоже не все ясно: если сделка открыта на интервале D1 и закрыта на этой же свече, то она попадает в категорию долгосрочных, хотя по факту она внутридневная. Или же если при интервале Н4 сделка держится на рынке дольше 6 свечей, то к какому типу ее причислять? В ниже приведенных практических примерах стратегий под долгосрочными стратегиями будут подразумеваться те, которые построены на анализе дневных таймфреймов и которые держатся на рынке более одного дня.

Перед тем, как окунуться в трейдинг по долгосрочным стратегиям стоит обратить внимание на следующие моменты:

  • Своп. У каждого брокера он разный и зависит от типа инструмента.
  • Волатильность. На длинных интервалах трейдерам она только на руку, так как диапазон изменения цены должен окупить спред, своп и принести прибыль.
  • Исходные и финишные точки тенденций. Это присуще больше фондовым рынкам (или торговле CFD на акции), где ярко выражена ценовая тенденция на отдельно взятом интервале. Например, момент публикации годовой отчетности, выплаты дивидендов, сезонная деловая активность.

Долгосрочная торговля не предусматривает использование кредитного плеча (опытные трейдеры ограничиваются плечом максимум 1:20).

Какие валютные пары оптимальны для долгосрочной торговли — вопрос риторический. Прежде всего, это волатильные пары с относительно средней и низкой ликвидностью, то есть «экзотика». Если пара сильно ликвидна, это означает, что она будет мгновенно покупаться и продаваться, оставаясь в узком ценовом коридоре. Потому сразу обращайте внимание на среднюю дневную волатильность, она должна быть не менее 100-120 пунктов. Кстати, не обязательно зацикливаться только на основных валютных парах. Есть еще кросс-пары и CFD на фьючерсы.

Преимущества долгосрочных стратегий

  • Спред не является влияющим фактором. Учитывая целевую прибыль «долгосроков», спредом можно пренебречь, его доля в потенциальной прибыли незначительна.
  • Отсутствие ценового шума. Цель спекулятивной торговли — заработок на краткосрочном изменении цены. На низких таймфреймах цена подвержена спекулятивным колебаниям в обе стороны, тогда как в долгосрочной перспективе на нее влияют долгосрочные факторы. Например, для ценных бумаг выплата дивидендов приводит к локальному ценовому всплеску, рост производства и наращивание экспорта — к долгосрочному.
  • Есть время для анализа. Сигнальная свеча дает трейдеру фору в несколько часов. За это время можно применить волновой анализ, просмотреть уровни, проанализировать младшие таймфреймы и т.д. Правда, есть и обратная сторона медали, о чем я укажу в недостатках ниже.
  • Сравнительно низкая психологическая и эмоциональная нагрузка. Нет необходимости все время находиться у компьютера. При правильной постановке стопов риски небольшие, хотя иной раз убыток приходится пережидать больше одного дня.
  • Диверсификация рисков. Работая по краткосрочным стратегиям, трейдер вынужден акцентировать внимание на считанных активах. Долгосрочные стратегии можно запускать на разных инструментах, отслеживая при этом корреляцию.
  • Алгоритмическая торговля. Советники — это всего лишь роботы, запрограммированные на выполнение задачи по определенному алгоритму. В случае форс-мажора (внезапного всплеска) их эффективность снижается в разы. Потому именно долгосрочный период, где все резкие колебания цены сглажены, является лучшим для тестирования и применения советников.

Оптимальным долгосрочным таймфреймом трейдеры называют 1 день. Недельные и месячные интервалы используются в качестве вспомогательных для анализа волновой теории, сезонной волатильности и общегодовых тенденций.

Недостатки долгосрочных стратегий

  • Редкость сигналов. Одна свеча на дневном таймфрейме соответствует одному дню. Трейдеру нужно поймать на графике сочетание свечей, предшествующее сигналу, выждать сигнальную свечу и только потом открывать сделку. Ее можно ждать неделю и дольше.
  • Своп. В отличие от спреда, комиссии за перенос сделки на следующий день сильно бьют по прибыли «долгосроков». И тем более это касается выходных, где приходится платить тройной своп. Потому трейдеры предпочитают закрывать сделки внутри недели и уж точно избегать открытых сделок на праздники. Так как понедельник считается наиболее непредсказуемым, а в пятницу большая часть трейдеров уходит из рынка, пик торговых объемов по внутринедельным стратегиям приходится на вторник — четверг.
  • Низкая доходность. В стратегиях с умеренным риском целевая прибыль составляет около 100 пунктов. Это не предел, но в сравнении с внутридневными стратегиями это немного.
  • «Горе от ума». Профессионалы часто действуют по наитию. Опыт и интуиция позволяют принимать быстрые решения, которые оказываются верными. Иное дело начинающие трейдеры, которые в «долгосроках» видят возможность подумать. Они начинают строить какие-то теории, углубляются туда, куда вообще не стоит лезть, находят закономерности, которые при беглом взгляде были бы незаметны (потому что их нет!). Принимают желаемое за действительное и сами вводят себя в заблуждение. Вредно ли много думать? Порой, да.
  • Необходимость большого начального капитала. Логично, что трейдер со 100 дол. США предпочтет быстрый заработок внутри дня. Плановые 100 пунктов — это всего лишь 1 дол. США и чтобы его заработать, нужно потратить 1-3 дня. На самом деле это отличный результат: при заработке 1 дол. США за 3 дня месячный заработок составит 10 долл. США, то есть 120% годовых. Таких ставок доходности нет ни у одного инструмента (и тем более у депозитов). Но в сравнении с ежедневным заработком людей с обычной профессией сумма выглядит не впечатляюще даже при условии того, что трейдер тратит в день максимум час.
Читать статью  Алготрейдинг: ТОП-3 правила подбора и торговли с роботами

И несколько слов о рисках. Многие источники называют долгосрочную торговлю менее опасной с точки зрения рисков. Их логика такова: во внутридневных стратегиях и скальпинге спекулятивная волатильность непредсказуема и часто срывает стопы. На дневных таймфреймах длина стопов достигает 30-50-100 пунктов, локальная волатильность нивелирована. Однако здесь идет речь о рисках закрытия сделки по стопу.

В долгосрочной торговле трейдер вынужден часами, если не днями, пережидать убыток, который может таковым и остаться. Кроме того, что это эмоциональная нагрузка, сумма убытка будет в разы больше, чем во внутридневных стратегиях (еще один аргумент против использования кредитного плеча). Потому высокие риски здесь тоже есть, просто они имеют иную природу.

Какой бы тип стратегий не практиковал трейдер, чаще всего анализируются одновременно несколько таймфреймов. Согласно теории, анализ начинается со старших периодов и в долгосрочных стратегиях в качестве основного принимаются интервалы 1D и выше. Мой совет: чтобы не «скакать» между окнами разных интервалов, воспользуйтесь скриптами или мультитаймфреймовыми индикаторами (в названии имеют приставку MTF). Они бывают информационные и графические — все они выводят на экран (на основной таймфрейм) сведенную информацию по нескольким интервалам.

Приведенные ниже стратегии интересны тем, что они подойдут в том числе и для начинающих. Они построены на комбинированных индикаторах, шаблоны к которым вы найдете по ссылке в каждой стратегии. Копируйте архив, добавляйте шаблон стратегии и индикатор в МТ4 и следуйте приведенным рекомендациям. Подробнее о том, как добавлять индикаторы в МТ4, читайте в этом обзоре.

1. Дневная стратегия по индикатору Sentiment

Sentiment — трендовый индикатор, который относительно неплохо показывает, какое настроение на рынке преобладает. Если он находится в верхней (положительной) зоне — преобладают «быки», в нижней — «медведи». Настройки индикатора:

  • Period = 13. Количество свечей, берущихся в расчет.
  • Mode = Fast. В настройках предусмотрены три метода построения: медленный, средний и быстрый. При быстром построении расчеты будут менее точными, зато будет исключено запаздывание.
  • Number of bars to display = 0. Количество отображаемых одновременно баров. При значении «0» индикатор рисует гистограммы по всей загруженной в платформу истории котировок.

Индикатор располагается в нижней части графика. В одной из его версий используется линейное отображение результата, но визуально оно не совсем удобное. По этой ссылке вы можете скачать вторую его версию, где используется отображение расчетов в виде разноцветных гистограмм. Таймфрейм стратегии — 1 день, валютная пара — GBP/USD.

Условия открытия длинной позиции:

  • Индикатор рисует подряд минимум пять красных столбцов ниже нулевого уровня. Причем каждый из этих столбцов по модулю (длине) должен быть больше предыдущего. Это говорит о нарастании медвежьего направления тренда.
  • После того, как сформировалась формация, указанная в предыдущем пункте, ждем столбец, который по модулю окажется меньше предыдущего.

На следующей свече после выполнения второго условия открываем сделку.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

Для визуального удобства индикатор выделяет каждый последующий растущий столбец более жирной линией. И если последующий столбец меньше, то линия столбца тонкая. Если на графике красная линия насыщенная жирная — преобладают «медведи», если красная линия тонкая, то «медведи» преобладают, но их сила постепенно убывает (то есть снижаются объемы сделок по длинным позициям). То же самое справедливо и для синих линий «быков».

На скрине видно формирование формации из 5-ти жирных красных линий, каждая из которых длиннее предыдущей. Как только появляется тонкая линия, меньшая по модулю, открываем сделку. На графике сигнальная свеча выделена розовым прямоугольником.

Важно, чтобы так называемая «лестница» содержала как минимум 5 столбцов, и чем больше их затем будет, тем лучше. Стоп-лосс подбираем индивидуально для каждой пары. Для GBP/USD лучше ставить ордер на расстоянии 100-150 пунктов, ориентируясь на локальные минимумы предыдущего дня.

На скрине красными линиями обозначены сверху вниз: тейк-профит, уровень открытия сделки, стоп-лосс. На уровне тейк-профита можно закрыть только 50% сделки, застраховав оставшуюся часть трейлингом. Но это уже по усмотрению трейдера.

Для выхода из рынка используем трейлинг. Выставляем его на уровне 70-100 пунктов и со спокойной совестью занимаемся другими делами (или стратегиями).

Условия открытия короткой позиции:

  • Индикатор рисует минимум пять растущих синих столбцов выше нулевого уровня. Суть та же: каждый последующий столбец должен быть больше предыдущего.
  • После выполнения данного условия появляется столбец меньше предыдущего.

На следующей свече открываем сделку.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

Здесь также видно формирование «бычьего» паттерна, после спадания силы которого можно открывать сделку. Самая верхняя горизонтальная красная линия — это стоп-лосс, затем идет линия уровня открытия сделки и последняя нижняя линия — тейк-профит.

Стратегия удобна тем, что не нужно постоянно находиться у компьютера, но сигналы появляются редко. Потому можно запустить ее сразу на нескольких парах, предварительно подобрав длину стопа под волатильность (воспользуйтесь калькуляторами волатильности или наложите на недельный график индикатор ATR). Результативность сигналов хорошо видна визуально на истории котировок, то есть без применения тестера.

2. Gaussian Filter и теория нормального распределения вероятностей

Попытки фильтрации ценового шума и решения проблемы запаздывания индикаторов методом усреднения хотя и считаются наиболее практичными и часто встречающимися, тем не менее не отличаются особой эффективностью. В более сложных индикаторах сделаны попытки применить статистические методы и формулы высшей математики (один такой метод с применением спектрального анализа и ряда Фурье описан в этом обзоре).

Еще один пример такого комбинированного индикатора — Gaussian Filter, который построен на методе нормального распределения вероятностей (распределение Гаусса). Индикатор строит линию с точками разных цветов. Синие точки — ускорение рынка направлено вверх, красные — ускорение направлено вниз.

Не думаю, что стоит вникать в суть формулы, уже заложенной в код индикатора. Потому просто скачиваем его по этой ссылке, устанавливаем в МТ4 и тестируем. Несмотря на относительную редкость сигналов, большая часть из них оказываются результативными. Рекомендуемый таймфрейм — 1 день, валютная пара — EUR/USD, период Gaussian Filter — 12.

Условия открытия длинной позиции:

  • На графике индикатор рисует нисходящий участок красной линией, на котором отобразились не менее пяти красных точек.

Условие единственное. На следующей свече можно открывать позицию со стопом около 150-200 пунктов и с целевой прибылью около 100 пунктов.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

Если свеча закрылась выше момента открытия сделки, но не дотянулась до тейк-профита и ее тело более 30 пунктов, то стоп переносим на уровень безубытка. Если тело свечи менее 30 пунктов, стоп оставляем на прежнем уровне. Если следующая свеча уйдет вниз, то в худшем случае сделка закроется в ноль.

На скрине видно, что после входа на сигнальной свече уже на третьей свече срабатывает тейк-профит. Ставить ли в данном случае трейлинг — вопрос спорный. Из-за волатильности пары трейлинг может сработать раньше тейк-профита. Впрочем, это на усмотрение трейдера.

Условия открытия короткой позиции:

  • На графике индикатор синей линией рисует восходящий участок, на котором отобразились не менее пяти синих точек.

Условия открытия сделки на следующей свече аналогичные. Длина стоп-лосса здесь чисто символическая, так как на дневном интервале у трейдера есть достаточно времени, чтобы оценить ситуацию, снизив таймфрейм и воспользовавшись классическими индикаторами. Вероятность основного движения в противоположную сторону невелика.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

Здесь также закрытие сделки происходит на третьей свече по тейк-профиту с прибылью около 100 пунктов.

Сделки открываются по завершению сильного движения в сторону разворота, потому потенциальный убыток будет следствием инерционности цены и его лучше переждать.

3. Прогнозирование ценовых диапазонов с DRP2

Индикатор DRP2 относится к числу опережающих прогнозных инструментов. Он анализирует диапазон ценовых колебаний прошлой свечи, накладывает их на значения цены High, Low Close текущей свечи и по результатам расчетов рисует немного правее прогнозное расположение следующей свечи. Соответственно окончательный прогнозный диапазон рисуется после закрытия текущей свечи.

Автор индикатора Томас Р. Демарк акцентирует внимание на нескольких моментах:

  • DRP2 предназначен только для дневного интервала, так как использует данные только одной предыдущей свечи. Но в то же время рекомендует использовать в качестве вспомогательных и меньшие интервалы.
  • Индикатор трендовый. При появлении растущей дневной свечи стоит предположить и продолжение роста на следующий день. Однако за любым ростом в соответствии с волновой теорией следует спад. Потому имеет смысл добавлять индикаторы, оценивающие силу покупателей и продавцов (Bulls & Bears), анализирующие соотношение количества заявок и объемов обеих сторон.
  • Индикатор не работает в момент выхода новостей, высокой аномальной волатильности, в случае форс-мажора.
Читать статью  Как протестировать свою стратегию на Форекс

По мнению трейдеров, индикатор неоднозначный, но на дневном интервале он показывает наилучшие результаты. Дневные свечи связаны с последовательностью работ бирж, сильной дневной и слабой дневной активностью и т.д. И если на коротких таймфреймах иной раз у разных брокеров на одном участке разные цены открытия и закрытия свечей, то на дневных интервалах могут просматриваться четкие закономерности. Впрочем, это лишь одно из мнений, его можно обсудить в комментариях.

Рекомендуемая валютная пара — EUR/USD, настройки индикатора, шаблон которого можно скачать здесь, менять не нужно. Да их там и нет (формула уже вшита в код), кроме значения количества баров в истории, на которых будет происходить отражение индикатора. Можно просмотреть историю визуально, но лучше воспользоваться тестером МТ4.

Условия открытия длинной и короткой позиции:

  1. Ждем закрытия дневной свечи (00.00 по восточно-европейскому времени).
  2. Выставляем следующие ордера:
  • Buy Limit — на уровень минимального значения диапазона, если новая свеча открывается по цене ближе к максимальному уровню диапазона.
  • Sell Limit — на уровень максимального значения диапазона, если новая свеча открывается по цене ближе к минимальному уровню диапазона.

Рассчитываем уровень стоп-лосса по следующей формуле: (Max + Min)/2, то есть вычитаем из максимальной цены диапазона минимальную, итог делим пополам. Целевая прибыль — 100 пунктов, после достижения которой закрываем 50% позиции и страхуем ее трейлингом. Если диапазон менее 50 пунктов (то есть тренд хотя и сильный, но с вероятностью замедления), сделки не открываем.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

В данном случае подходящая свеча показана вертикальной стрелкой. Справа от нее сформировался с помощью индикатора диапазон (фиолетовый прямоугольник). Его центр для наглядности обозначен желтой точкой. Свеча растущая (белый цвет), но ее цена закрытия ниже середины фиолетового диапазона (если есть сомнения, щелкаем правой кнопкой мыши на диапазон, нажимаем «Свойства Rectangle», смотрим на значения границ диапазона и сравниваем их с ценой закрытия свечи).

Так как цена закрытия свечи ближе к нижнему краю, ставим отложенный ордер Sell Limit на уровне верхней границы диапазона (центральная горизонтальная красная линия. Верхняя линия — стоп-лосс, нижняя — тейк-профит. Обратите внимание на следующую черную свечу с длинным телом. Ее верхняя тень цепляет отложенный ордер в соответствии с прогнозом индикатора и на этой же свече происходит закрытие сделки. Если бы эта свеча не дошла до тейк-профита, мы бы полностью закрыли сделку вручную по ее закрытию.

Не входим в рынок при следующих условиях:

  • В понедельник. В это время возможно формирование гэпа (ценового разрыва), который сбивает показания индикатора. На скрине гэп наблюдается сразу после черной свечи, на которой была закрыта сделка.
  • Если “максимум минус минимум” диапазона менее 50 пунктов.

Стратегия только на первый взгляд кажется сложной. Спустя не очень долгое время свечи, на которых могут сработать отложенные ордера при умеренной волатильности, становятся видны сразу.

4. Прибыльная торговля с SL_ATR

ATR (Средний истинный диапазон) — один из популярных базовых индикаторов. На основе анализа предыдущих свечей он показывает изменчивость рынка. Это среднестатистический параметр движения инструмента за единицу времени. В трейдерских кругах есть интересное сравнение: ATR — это расход бензина вашего автомобиля, который зависит от таймфрейма (времени в дороге), типа двигателя (торговый актив) и манеры езды (скорости изменения цены). Подробнее о нем вы можете прочитать здесь.

SL_ATR — это комбинированный индикатор, который строит значения в соответствии с формулой ATR, но при этом он также отмечает уровни стопов для сделок в оба направления. У него есть несколько версий. В той, которая встречается на сайте разработчика MQL, на графике строятся границы облаков, представляющие собой минимальное и максимальное значения стопов для покупки и продажи. Версия, шаблон которой можно скачать здесь — это, скорее, стрелочник.

  • Важно! Стратегия не рекомендуется начинающим трейдерам. Кроме того, что нужно владеть принципами торговли по отложенным ордерам, нужно также уметь оценивать рынок по разным критериям. Стратегия сложная и руководиться только лишь указанным ниже алгоритмом нежелательно. Идея входа и выхода из рынка приведена в качестве базовой как пример нестандартного использования стандартного индикатора. Будет очень интересно в комментариях узнать о ваших идеях по поводу ее доработки.

Суть торговли по данной стратегии сводится к заработку на перевороте позиции в момент отбоя от стопа. Здесь не будут расставляться стопы по индикатору, а будет вестись торговля на пробой красных и синих стрелок, отмечающих уровни.

Валютная пара — EUR/USD, GBP/USD, таймфрейм — 1 день, период индикатора = 14.

Условия открытия длинной и короткой позиции:

  • Устанавливаем отложенные ордера по следующему принципу: Buy Limit ставим на уровень последней синей стрелки, Sell Limit — красной.

Условие единственное. Стоп ставим на расстоянии 30-40 пунктов.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

Так как пример рассматривается на истории, за основу взята одна свеча, относительно которой есть синяя и красная стрелки. Уровни установки отложенных ордеров указаны на скрине желтыми кругами. Также на скрине видно, что один из ордеров (Buy Limit) был зацеплен ценой.

Вариантов закрытия сделки два:

  • Если текущая свеча принесла прибыль 100 пунктов, то используем классический прием диверсификации рисков. Фиксируем 50% прибыли и 50% страхуем трейлингом на расстоянии 30 пунктов. На случай обрыва связи (трейлинг в этом случае отключается) на этом же уровне (30 пунктов от фиксации сделки) ставим и стоп-лосс.
  • Если цена закрытия текущей свечи отличается от цены открытия сделки на более чем 30 пунктов, также закрываем 50% сделки и страхуем ее трейлингом длиной 30-70 пунктов.

Если срабатывает стоп-лосс (цена пошла в противоположную сторону), тут же разворачиваем позицию с новым фиксированным стопом 30-60 пунктов. Как показывает тестирование индикатора на истории, стоп захватывается только в случае сильного движения. Иными словами, если первая позиция оказалась ошибочной, то в случае прохождения 30 пунктов (длина до стопа) можно будет с уверенностью говорить, что это не коррекция, а именно сильное движение. Потому просто открываем сделку в его сторону.

По сути принцип торговли по SL_ATR предполагает две стратегии: открытие сделки на отбое от уровня и противоположное открытие сделки в случае пробоя этого же уровня (разворота цены). Можно тестировать стратегию и на других парах, подбирая уровень стопа в зависимости от волатильности.

5. Торговля по свечной формации и стохастику

Дневной таймфрейм уже сам по себе является частью стратегии, так как отсеивает локальные коррекции и инерционное движение цены. В этой стратегии предлагается не придумывать велосипед, а пойти по проверенному пути — использовать классические свечные паттерны, оценивая зоны перекупленности и перепроданности с помощью стохастика. При подборе оптимальных параметров настройки и отработке навыков «узнавания» паттерна получается неплохой результат.

Данная стратегия предусматривает торговлю на откате после сильного движения (глубокой коррекции) или при смене основного направления. Таймфрейм — 1 день, актив — EUR/USD. Параметры стохастического осциллятора: %К = 5, %D = 3, Замедление = 3, Цена — High/Low, Метод — простая МА (Simple), Уровни — 20 и 80.

Условия открытия длинной позиции:

  • На графике появился паттерн, представляющий собой 4 или более падающие свечи, тело каждой из которых не менее 20 пунктов.
  • На последней свече стохастик находится ниже 20-го уровня (в зоне перепроданности).
  • Появилась растущая свеча.

После закрытия растущей свечи открываем сделку. Важно также, чтобы и стохастик в этот момент развернулся и начал выходить из своей зоны. Стоп ставим относительно небольшой — до 100 пунктов, можно меньше. Например на 10-20 пунктов ниже локального минимума.

Наблюдаем за свечой, на которой была открыта сделка, ждем ее закрытия в росте. Затем переносим стоп на уровень безубытка и фиксируем 50% сделки. Можно добавить трейлинг.

Читать статью  Лучшие стратегии форекс

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

На скрине видно, что на первой растущей свече стохастик ниже 20-го уровня и его линии развернуты вверх. На свече, указанной стрелкой (розовый прямоугольник) стохастик выходит из зоны перепроданности, открываем позицию. По закрытию дневной свечи сворачиваем 50%, оставшиеся 50% страхуем трейлингом, а также на случай обрыва сети переносим стоп на уровень открытия сделки.

Условия открытия короткой позиции:

  • Ждем появления 4-х растущих свечей с телом не менее 20 пунктов каждая.
  • Следим за стохастиком. На последней растущей свече он должен находиться в зоне
  • перекупленности, то есть выше 80-го.Появилась падающая свеча.

После того, как падающая свеча закрывается, открываем сделку. Выходим из рынка аналогичным способом: ждем закрытия свечи, на которой была открыта позиция, закрываем 50%, страхуемся трейлингом.

LiteFinance: Долгосрочные стратегии форекс. Примеры и разбор fx долгосрочных стратегий | Litefinance

Обратите внимание, что в этом случае на сигнальной свече стохастик уже вышел за пределы зоны перекупленности. Это опережающий сигнал, но его вполне можно принять к сведению. Сохраняется риск возврата стохастика обратно в зону «0-20», потому опережающий сигнал может быть трейдеру только на руку. Этот момент стоит протестировать для разных пар на истории котировок.

Данная торговая система будет интересна начинающим трейдерам. Сигналы хоть и появляются часто, есть время их перепроверить. Условия открытия сделок практически не имеют разночтений. Есть нюансы в отношении угла выхода стохастика из зон перекупленности и перепроданности, что определяет силу сигнала. Но после того, как сигнальная свеча закрывается в противоположном направлении, вероятность ошибки резко снижается. Для наработки профессиональных навыков трейдинга дополнительно можно добавить уровни Фибоначчи, индикаторы уровней сопротивления и поддержки, волновой анализ.

Заключение

Долгосрочные стратегии могут быть применены как к валютным, так и фондовым или товарно-сырьевым рынкам. На длинных таймфреймах хорошо просматриваются основные закономерности, потому и построение стратегий на них считается более простой в сравнении с внутридневными тактиками задачей.

Впрочем, это на любителя. Здесь нет спешки, меньше эмоций и азарта. В «долгосроках» от трейдера требуется терпение и выдержка, тогда как многие предпочитают скорость торговли и мгновенный результат. Но кто сказал, что нельзя совмещать с «долгосроками» тот же скальпинг? Наоборот, отвлечение на дневные графики будет своего рода отдыхом. Потому скачиваем предложенные шаблоны, тестируем и делимся мнением об эффективности предложенных стратегий. Успехов вам в трейдинге!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteFinance. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteFinance и бонус зачислится одновременно с депозитом.
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

График цены EURUSD в реальном времени

Долгосрочные стратегии Форекс: суть и практические примеры

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteFinance. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Пример торговой стратегии для форекс

https://mediacenter.s-group.io/storage/uploads/news/FSSu8mdfupa9L1ws.png

Forex Market

Торговые стратегии на Forex: определение и виды

Для успешной торговли на Forex трейдер должен тщательно продумать торговый план. Он состоит из набора торговых стратегий, которые помогают трейдеру закрывать сделки, придерживаясь алгоритмов.

Какие бывают виды торговых стратегий? Как их применять? Как выбрать подходящую для себя стратегию? Ответы на эти вопросы читайте в статье.

Виды торговых стратегий

Торговые стратегии на Forex — это набор правил и алгоритмов, с помощью которых осуществляется торговля на валютном рынке. Они состоят из списка условий, по которым выполняются сделки. Есть три вида торговых стратегий на Forex: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Краткосрочные торговые стратегии

Рассчитаны на совершение сделки в промежутке от 1 до 3 дней. Краткосрочные стратегии основываются на принципах дневной торговли. Их цель — выполнение большого количества сделок в рамках одного торгового дня и получение прибыли за счет высокой ликвидности и волатильности активов.

Примеры краткосрочных торговых стратегий

1) Скальпинг . Подразумевает выполнение большого количества сделок в течение дня. В рамках стратегии скальпинга трейдеры закрывают сделку спустя несколько минут после открытия.

Для успешной скальпинг-торговли трейдеру важно уметь быстро реагировать на изменения рынка и понимать принципы технического анализа . Эти навыки помогут быстро определять наиболее выгодные точки входа и выхода из сделки.

2) 50 пунктов в день. Подразумевает торговлю валютными парами с высокой ликвидностью. Трейдеры открывают две противоположные отложенные позиции на каждую из валют и когда цена начинает меняться — одна из позиций активируется, а вторая автоматически отменяется.

Среднесрочные торговые стратегии

Сделки по среднесрочной стратегии трейдер открывает на временной промежуток от 2 до 7 дней. Они требуют более глубоко анализа рынка и понимания инструментов для трейдинга : валютных пар, банковских металлов, фондовых индексов, криптовалюты и других активов. Преимущество среднесрочных стратегий в том, что трейдеру не нужно ежеминутно отслеживать изменения рынка и быстро на них реагировать.

Примеры среднесрочных торговых стратегий

1) Торговля по трендам. Трейдер отслеживает тенденции рынка и открывает сделку в наиболее выгодной точке, исходя из анализа. Если цена актива поднимается — трейдер открывает сделку на покупку, если цена начинает падать — на продажу.

2) 5 дневных свечей. В основе стратегии — изучение поведения цены британского фунта. Особенность заключается в том, что британский фунт часто демонстрирует непрерывное падение или рост цены в течение 1-2 рабочих недель. Это позволяет трейдеру отследить по графику наиболее выгодные точки входа.

Долгосрочные торговые стратегии

Такие стратегии также называют позиционной торговлей. Сделки по этим стратегиями могут длиться от недели до нескольких месяцев. Долгосрочные стратегии базируются не только на техническом, но и на фундаментальном анализе. Трейдеру важно отслеживать глобальные тенденции рынка и новости, которые могут повлиять на рынок в долгосрочной перспективе.

Долгосрочные стратегии не рассчитаны на доход от волатильности валют и скачков цен внутри одного торгового дня. Трейдер может открыть только одну сделку, но доход от нее будет выше, чем в краткосрочной торговле. Начинать обучение торговли на Forex лучше с долгосрочных стратегий, так как они требуют меньше временных затрат и снижают риски.

Примеры долгосрочных торговых стратегий

1) Weekly. Стратегия торговли на Forex на недельном графике. Трейдер может задействовать различные индикаторы, которые помогут правильно спланировать точку входа и выхода из сделки. Недельный график показывает обширную информацию о рынке, что делает торговлю более гибкой и стабильной.

2) Price Action. Это стратегия, которая опирается на анализ поведения цены. Трейдер анализирует дневные и недельные графики, выделяет уровни и свечи на них. Исходя из этих данных, он совершает сделки на основе паттерна поведения цены.

Как выбрать торговую стратегию

Постоянная практика в торговле помогает трейдеру понять, какие торговые стратегии подходят именно ему. Выбор зависит от нескольких факторов:

— время, которое трейдер готов выделять на торговлю;

— уровень стрессоустойчивости трейдера и готовность к риску;

— размер начального депозита;

— понимание технического и фундаментального анализов.

Краткосрочные торговые стратегии подходят тем, кто умеет быстро анализировать ситуацию и мгновенно принимать решение. Эти стратегии требуют полного включения в торговлю, поэтому трейдерам нужно выделять для этого весь день. В краткосрочных стратегиях важна дисциплина и грамотный риск-менеджмент , так как трейдеру нужно отслеживать даже минимальные изменения на рынке и реагировать на них.

Среднесрочные торговые стратегии подходят тем, кто только начинает заниматься трейдингом. Они подразумевают более гибкую торговлю с меньшими рисками. Трейдеру не нужно тратить весь день на торги, поскольку его сделки не зависят от дневной волатильности валют. Порог входа в такие сделки выше, чем в краткосрочной торговле, а прибыль поступает на счет реже, что подходит не всем трейдерам.

Долгосрочные торговые стратегии подходят трейдерам, у которых есть основная работа и нет времени на ежедневное отслеживание новостей и тенденций. Торговля по таким стратегиям позволяет зарабатывать более высокую прибыль на одной сделке и является эффективным инструментом пассивного дохода .

Заключение

Для трейдинга на Forex разработано множество торговых стратегий. Они отличаются наличием индикаторов и паттернов, временными промежутками, а также торговыми инструментами для проведения торгов. Трейдеру важно много практиковаться в торговле и пробовать разные стратегии, чтобы составить успешный торговый план и постепенно увеличивать капитал.

Опытные трейдеры не советуют торговать по шаблонам существующих стратегий. Оптимальный вариант — выбор из проверенных стратегий базовых принципов и персонализация подхода на основе личного опыта и анализа. В таком случае навыки трейдера развиваются и торговля становится эффективнее.

Источник https://www.litefinance.org/ru/blog/for-beginners/torgovie-strategii/dolgosrocnye-strategii-foreks/

Источник https://s-group.io/ru/media-center/forex-trading-strategies-definition-and-types

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *