Как протестировать свою стратегию на Форекс

 

Как протестировать свою стратегию на Форекс

pre-view

Стратегия Форекс необходима каждому трейдеру, который хочет системно зарабатывать на финансовых рынках. Как убедиться в ее прибыльности и узнать нужные параметры путем тестирования, рассмотрим в этой статье.

Стратегия Форекс: способы тестирования

Итак, вы создали свою стратегию или взяли где-то готовую. Как узнать, будет ли она приносить вам прибыль? Можно, конечно, сразу начать торговать, по ходу дела узнавая все о ее доходности. Но это слишком рискованно и дорого, ведь в случае несостоятельности стратегии или вашего непонимания вы потеряете реальные деньги.

Есть второй способ — тестирование на демо-счете в режиме реального времени. Выгоды этого метода: реалистичность и безопасность — стратегия Форекс, в случае неудачи, не приведет к финансовым потерям. Но есть и минус — это долго. Ведь для того, чтобы сделать вывод, нужна большая выборка, сделок должно быть, желательно, несколько сотен.

Третий вариант — отследить, как стратегия работала, на истории. Для этого «отматываем» график назад и начинаем анализировать сигналы на исторических значениях. Главная сложность в том, что это неудобно. К тому же постфактум сигнал часто выглядит по-другому, чем в момент принятия решения в реальной ситуации.

И наконец, четвертый вариант — использовать тестер стратегий Форекс. Это, пожалуй, наиболее удобный способ тестирования.

Его основные преимущества:

  • быстро — скорость тестирования можно регулировать;
  • проводится на основе исторических данных;
  • происходит в режиме имитации реального времени;
  • есть возможность «заключить» много сделок и получить результат на большой выборке;
  • безопасно — вы не рискуете реальными деньгами.

Стратегия Форекс: как тестировать правильно

Итак, мы выяснили, что тестер — наиболее удобный вариант для проверки своей стратегии. Но прежде, чем мы перейдем к техническим вопросам этого процесса, давайте определим, что у вас должно быть на момент начала тестирования.

1. Стратегия Форекс должна быть для вас понятной. Чем проще она будет, тем лучше.

2. Вы должны четко представлять, как выглядит торговый сигнал (пробой уровня, отскок от него, дивергенция, пересечение линий трендовых индикаторов и т. п.).

Читать статью  Стратегии для Форекс без индикаторов: рабочие, эффективные, простые

3. Вам надо знать, какое соотношение риска и прибыли в одной сделке допускает стратегия.

4. Условия входа в сделку должны быть записаны. Их лучше держать перед глазами в виде чек-листа. Например, покупку открываем, если:

  • цена прошла не более 20 % от ATR;
  • пробила уровень снизу вверх и подтвердила его в качестве поддержки;
  • соотношение потенциала прибыли к риску в этом сигнале 3:1.

Стратегия Форекс: что нужно, чтобы ее протестировать

Как протестировать стратегию: инструменты

После того как вы прояснили для себя все детали стратегии и хорошо понимаете, когда и как входить в рынок, можно обсуждать тест стратегий Форекс — как правильно организовать процесс.

Для проверки стратегии можно воспользоваться встроенным тестером (он есть в MetaTrader 4 и в MetaTrader 5) или отдельными программами. Например, для MetaTrader 4 подойдет Simple Forex Tester. Его можно найти в свободном доступе и установить в терминал. Процесс тестирования очень похож и в одном, и в другом случае. И выглядит он так:

1. Выбрать торговый инструмент и загрузить котировки из архива.

2. Задать настройки тестирования: временные рамки, таймфрейм, размер спреда, нужный вам советник, модель всех тиков (наиболее эффективная) и визуализация.

3. Также необходимо добавить на график все необходимые инструменты анализа, которые предполагает ваша стратегия Форекс: уровни, индикаторы.

4. Кнопкой «Старт» начать тестирование. Скорость, с которой будет отрисовываться график, можно регулировать.

5. Сигнал для входа в позицию и результат по сделке можно отмечать на графике и записывать в блокнот (ручной метод). А в Simple Forex Tester можно даже вести виртуальную торговлю. В этом случае результат тестирования вы получите автоматически.

Как протестировать торговую стратегию

Как протестировать торговую стратегию

Торговая стратегия – это основной инструмент трейдера, дающий ему преимущество на рынке. Другими словами, это набор торговых правил, проверенных на практике. Стратегию можно считать успешной, если суммарный результат всех сделок, заключенных с ее использованием за определенный период (месяц, квартал, год), положительный, т. е. прибыльный.

Отсутствие у трейдера четкой, понятной и проверенной на практике системы при торговле может привести к потере средств. Заработок на случайных бессистемных сделках возможен, но в большей степени это будет зависеть от удачи, а не от опыта и знаний. Вы можете добиться успеха в долгосрочной перспективе, только если будете использовать проверенную торговую стратегию.

Зачем тестировать торговую стратегию?

Тестирование на истории — это процесс оценки того, насколько хорошо торговая стратегия может работать в прошлых условиях. Это ключевой компонент в разработке эффективной системы. Существуют различные возможности изменения параметров стратегии, и сделанные корректировки могут оказать существенное влияние на результаты. Такое тестирование показывает общую эффективность идеи и проверяет, будут ли одни торговые параметры работать лучше, чем другие.

Читать статью  Платные Системы

Тестирование выбранного торгового подхода на прошлых данных позволяет оценить его эффективность без каких-либо реальных денежных вложений. Основная логика такого тестирования заключается в предположении, что система, которая хорошо работала в прошлом, вероятно, будет эффективной и сейчас. Правильное тестирование на исторических данных и получение положительных результатов повышает уверенность трейдера в том, что идея сработает. Если бэктест показывает отрицательные результаты, следует изменить параметры или отказаться от выбранной стратегии.

Способы протестировать торговую стратегию

Вы можете проверить свой торговый подход на исторических данных или реальных торговых условиях вручную или с помощью специальных программ.

Руководство по тестированию на истории

Ручное тестирование на исторических данных — довольно трудоемкий процесс. Этот метод используется, когда автоматизированное тестирование не может быть использовано по тем или иным причинам.

Схема ручного тестирования:

  1. График финансового инструмента открыт. Все необходимые индикаторы и инструменты для торговли по стратегии установлены. нужный таймфрейм и интересующий период в истории котировок. Выбирается
  2. Затем стратегия ищет на графике сетапы (условия) для сделок.
  3. При обнаружении стратегии трейдер записывает все параметры потенциальной сделки: дату, точку входа, направление, Stop Loss , Take Profit , результат сделки и любую другую полезную информацию.
  4. После тщательного изучения всех найденных потенциальных сделок анализируются их отдельные результаты и сумма. Делается вывод о том, принесет ли торговля по данной системе прибыль или убыток.

Если стратегия работает в убыток, от нее отказываются или вносят коррективы для повышения ее эффективности. После внесения изменений стратегия снова проверяется, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнут приемлемый результат. Ручное тестирование торговой стратегии на исторических данных требует времени и дисциплины. Правильно выполненное тестирование создает условия для более точного понимания уровня успешности выбранного подхода и позволяет совершенствовать практические навыки определения сетапов для торговли.

Форекс, крипторынок и фондовый рынок

Автоматическое тестирование на истории

Используется специальное программное обеспечение, которое находит сделки, соответствующие критериям стратегии. Он суммирует прибыльные и убыточные сделки, чтобы показать, была ли стратегия эффективной в течение определенного периода времени. В настоящее время существует множество торговых платформ, которые предоставляют такие тестеры.

Читать статью  Простейшие стратегии Форекс для начинающих

Основной алгоритм автоматического тестирования выглядит следующим образом:

  1. Выбирается финансовый инструмент и временные рамки для тестирования.
  2. Указываются все необходимые параметры торговой стратегии, на основании которых совершаются сделки: таймфрейм, уровень риска, цель по прибыли, сигналы на вход и выход из позиции и т.д.
  3. Тестирование начинается.
  4. Результат проверяется.
  5. Основные параметры изменяются для получения оптимального результата.

Использование специального программного обеспечения значительно упрощает и ускоряет проверку работоспособности торговой стратегии на исторических данных. Кроме того, он позволяет выбрать наиболее подходящие торговые параметры, например, значение Stop Loss или Take Profit. Но это требует навыков и опыта программирования и тестирования автоматических торговых систем.

Форекс, крипторынок и фондовый рынок

Форвардное тестирование

Бэктестинг требует поиска сделок на основе исторических данных, а форвард-тестинг — это процесс торговли стратегией в режиме реального времени в текущих рыночных условиях. Трейдеру нужно будет наблюдать за рынком, находить сеты и совершать сделки. Вы можете использовать демо-счет или небольшой реальный депозит для торговли минимальными объемами.

Тестирование на исторических данных позволяет трейдеру узнать, есть ли у стратегии потенциал для получения прибыли, а форвардное тестирование помогает подтвердить или опровергнуть это предположение в режиме реального времени.

Рекомендации по тестированию стратегий

  • Будьте объективны и не пытайтесь исказить результаты
  • Оценивайте результат с учетом большого количества транзакций. Минимальный ориентир – 300-500 сделок. Чем больше сделок, тем объективнее статистика
  • Рассмотрим различные рыночные условия. Обязательно тестируйте свою стратегию в периоды высокой и низкой волатильности, а также в периоды активного тренда и когда котировки торгуются в ограниченном диапазоне
  • Оценивайте проскальзывания и комиссии, поскольку они могут снизить ожидаемую прибыль
  • Завершите проверку с помощью прямого теста. Успешная работа стратегии на исторических данных не гарантирует, что идея будет эффективной в текущих рыночных условиях. Торговля в реальных условиях не менее 30 дней покажет уровень работоспособности системы

Вывод

Тестирование стратегии – очень важный и полезный этап работы и развития трейдера: совершенствуются навыки, наращивается опыт, а также проверяется эффективность выбранного торгового подхода. Нет риска потерять реальные деньги. Тестирование можно проводить как на исторических данных и текущих рыночных условиях, так и вручную или с помощью специальных программ. Важно следовать рекомендациям, перечисленным выше, чтобы улучшить результат.

Статьи по теме

Начинающий инвестор

  • Индекс настроения рынка: что это и как применять в торговле?
  • Как торговать по стратегии «Скользящие средние на основе чисел Фибоначчи»
  • Лучшие приемы теханализа на МТ4
  • Ошибки начинающих трейдеров: не делайте так!
  • Биткоин против альткойнов: что лучше держать?

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/kak-protestirovat-svoyu-strategiyu-na-foreks

Источник https://foreck.info/blog/kak-protestirovat-torgovuyu-strategiyu

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *