Межбанковские депозиты
Термин межбанковский депозит относится к соглашению между двумя банками, в котором один держит средства на счете для другого учреждения. Механизм межбанковского депозита требует, чтобы банк-держатель открывал счет для другого банка. Это счет главной бухгалтерской книги со средствами, подлежащими выплате другой стороне. В договоренности банк-корреспондент — это тот, который ожидает депозита.
Понимание межбанковских депозитов
Межбанковские депозиты являются частью межбанковского рынка. Межбанковский рынок — это система, используемая банками и другими финансовыми учреждениями для торговли валютой. Эта система исключает розничных инвесторов — физических лиц, которые покупают и продают ценные бумаги для своего личного счета, а не для другой компании или организации, — и другие, более мелкие торговые стороны. Большая часть межбанковских сделок, проводимых на рынке, является собственностью, то есть банки делают это между собой и друг для друга. Однако есть случаи, когда этот тип банковского обслуживания имеет место для крупных институциональных клиентов.
Межбанковская система исключает более мелких розничных инвесторов и другие мелкие торговые стороны.
На межбанковском рынке банки занимают и ссужают деньги между собой, чтобы управлять ликвидностью и выполнять резервные требования,. которые предъявляют к ним регулирующие органы. Резервное требование – это сумма денег, которую банк должен хранить в своих хранилищах. Депозиты, как и кредиты, являются одними из многих видов операций, которые имеют место между банками, которые помогают им выполнять эти условия. Эти сделки также обеспечивают рынок большой ликвидностью.
Когда два банка договариваются о межбанковском депозите, банк-держатель открывает счет для корреспондентского банка — учреждения, размещающего депозит. Причитающийся счет — это удерживающий счет, также известный как счет кредиторской задолженности.
Банки используют специальные процентные ставки по депозитам и краткосрочным кредитам. Эта ставка известна как межбанковская ставка. Межбанковская ставка зависит от срока погашения, рыночных условий и кредитных рейтингов вовлеченных учреждений. Межконтинентальная межбанковская ставка предложения Лондонской биржи (ICE LIBOR) является эталонной ставкой, которую некоторые из ведущих мировых банков взимают друг с друга за краткосрочные кредиты.
Особые соображения
Как упоминалось выше, банк, для которого открыт счет, называется корреспондентским банком. Это обозначение обычно используется для депозитов, которые осуществляются между местными банками. Но условия меняются, когда корреспондентским банком является иностранное учреждение. В этом случае причитающийся счет — это ностро — производное от слова «наш» на латыни — счет банка, в котором находится депозит. Проще говоря, это счет банка в иностранной валюте в другом учреждении. Это контракт на востро — латинское слово, обозначающее ваш — счет иностранного банка-корреспондента. Счет vostro — это термин, который банк использует для описания счетов, которые другие фирмы имеют в своих книгах в своей национальной валюте. Таким образом, банк-корреспондент будет называть свой счет в холдинговом банке счетом ностро, а холдинговый банк называет его счетом востро.
Вот пример, чтобы облегчить понимание. Допустим, банк А размещает межбанковский депозит в банке Б, который находится в другой стране. Счет называется счетом ностро — наш счет в вашей бухгалтерской книге — в банке А, а счет востро или ваш счет в банке Б.
Особенности
- Межбанковский депозит – это соглашение между двумя банками, в котором один хранит средства на счете для другого учреждения.
- Большая часть межбанковских сделок, проводимых на рынке, является собственностью — банки делают это между собой и друг для друга.
- Соглашение требует, чтобы банк-держатель открывал счет для другого банка.
Как банку получить межбанковский депозит
Войти
Нет аккаунта? Зарегистрироваться
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Депозитные межбанковские операции
- Jul. 20th, 2014 at 9:18 AM
Сегодня я решил немного отвлечься от облигаций и всего, что с ними связано и написать о достаточно интересном инструменте, который во многом определяет состояние денежного рынка — о межбанковских депозитах. Денежный рынок является крупнейшим рынком любой страны, основными участниками которого являются Центральный Банк (ЦБ РФ в России) и все государственные, коммерческие и частные банки. Стоит отметить, что ситуация на денежном рынке во многом зависит от состояния экономики страны, а все экономические процессы и события находят прямое отражение на рынке (то же самое касается и всех остальных рынков). Однако денежный рынок более стабилен, тут основную роль играет ликвидность — то есть возможность быстро получить средства или взять средства взаймы у другого банка. Одним из основных инструментов денежного рынка является межбанковский депозит, о котором сегодня и пойдет речь.
- Главная функция межбанковский депозитных операций заключается в обеспечении текущей краткосрочной ликвидности банков. То есть спрос на рубли (или иностранную валюту) возникает тогда, когда у банка возникает нехватка средств для выполнения своих обязательств. При избытке ликвидности (свободных средств) банк может кредитовать другие банки с целью получения дохода.
- Межбанковские депозиты заканчиваются по истечению срока депозита и не страхуются. Также депозит является безотзывным: в случае если банк захочет отозвать депозит — единственная возможность взять кредит под такую же ставку на время до окончания первого депозита.
- Котировкой в данном случае будет процентная ставка под которую размещается (или привлекается) депозит, в форме процента. В котировке также присутствуют 2 стороны — бид и оффер (покупка и продажа). Если банк размещает средства то сторона — бид, если привлекает то сторона — оффер. Соответственно бид всегда будет ниже оффера.
- Срок, в который межбанковский депозит размещается (или привлекается) может варьироваться от одного дня до года. Однодневный депозит называют депозит овернайт (overnight), краткосрочный депозит колл (Call funds), длинносрочный депозит Term. Длинносрочный межбанковский депозит может иметь срок до года, однако основная активность на денежном рынке осуществляется на более краткосрочных периодах.
- Ставки на рынке определяются ставками ведущих банков страны. Сведения по ведущим банкам собираются и публикуются на ежедневной основе в виде индикатора ставок денежного рынка. На российском рынке главный индикатор по депозитным межбанковским операциям — ставка Mosprime, на международном межбанковском рынке зачастую используют ставку Либор. Данные публикуются на официальных сайтах Информ — агентств Thomson Reuters, Bloomberg и других. Динамику по ставке Mosprime можно посмотреть на сайте ЦБ РФ.
- Межбанковский депозит это форма займа одного банка — другому. Это характеризуется в первую очередь желанием банка дать в долг другому банку и наличием свободных средств. Следовательно каждый банк имеет список тех банков, которым он может давать деньги в долг и банков, которые могут давать в долг — кредитные линии. Данные линии устанавливаются исходя из рисков на заемщика и определяются инвестиционной политикой банка и корреспондентскими отношениями с контрагентами.
- Доход = сумма депозита * ставка по депозиту) / 365 для однодневного (овернайт) депозита
- Доход = сумма депозита * ставка по депозиту) / 360
Доход = (20 000 000 * 0.075/365) * 30 = 127 397,26 рублей.
Соответственно сумма возврата составит 20 127 397.26 рублей
Российский рынок межбанковских депозитно — кредитных операций играет большую роль в финансовой системе России. Рынок считается достаточно устойчивым, однако, как показывает практика, кризисы ликвидности (нехватки средств) случаются и у нас. В 2008 и 2011 годах например на рынке был большой недостаток ликвидности, что привело к закрытию кредитных линий и снижении объемов МБК. Однако во время устойчивого экономического состояния России денежный рынок, и в частности МБК показывает устойчивые темпы развития.
Надеюсь, что данный материал помог вам понять, как функционирует рынок межбанковских депозитно — кредитных операций, и когда вы услышите в новостях или прочитаете где-то про нехватку ликвидности будете понимать что это означает. Дальнейшие публикации затронут как денежный рынок, так и рынок облигаций — будет интересно.
источник
Tags:
- smart money,
- инвестиции,
- финансовая грамотность,
- финансы
Источник https://investors.wiki/ru/interbank-deposits
Источник https://cashjournal.livejournal.com/198062.html