Эффективные индикаторы для трейдинга – как установить и настроить для начинающих, как пользоваться на фондовом рынке, на криптовалютах, на Форекс
Индикаторы в трейдинге – это специализированные программы, которые выполняют математические вычисления на основе данных графика, и результаты этих вычислений наглядно выводят на график в виде черточек, стрелочек, циферок и т.п. Анализ графика на основе показаний индикаторов называется компьютерным анализом.
Необходимо понимать, что индикаторы – это просто инструмент, который сам по себе ничего не значит, его необходимо правильно применять. Здесь важны уверенное знание принципов работы индикаторов, системность и креативность. Как показала моя многолетняя практика в торговле – на основе индикаторов можно создавать эффективные прибыльные торговые системы, чем мы и займемся в этой статье.
Компьютерный анализ графиков
Несмотря на большую популярность компьютерного анализа, среди трейдеров есть большая прослойка «староверов», которые не используют индикаторы в торговле. Только «голый» график, только хардкор! Не круто и все такое)
Насчет этого есть хороший анекдот. Приходит молодой трейдер к старому и видит: тот кинул на график МАшку* и пипсует** – там 5 пунктов возьмет, тут 10. Молодой говорит – ты что, это же тупо и стремно, так торговать! А старый отвечает – да знаешь, надоело быть умным, денег хочется)
* Индикатор МА (Moving Average)
** Совершает много коротких сделок
Если вам хочется денег с рынка, не стоит отказываться от тех возможностей, которые дает компьютерный анализ. Возможности компьютеров, как известно, почти безграничны, надо только уметь ими пользоваться. Впрочем, есть и другой путь – если вы все же хотите быть умным, как тот молодой трейдер из анекдота, велкам в финансовые аналитики. Будете важно и умно рассказывать, куда пойдет доллар, и зарабатывать на тех, кто хочет заработать на рынке)
В применении индикаторов нет ничего плохого, просто нужно это правильно делать. Главный плюс индикаторов – они позволяют уменьшить трудозатраты на принятие торговых решений. Но здесь важно не впасть в другую крайность – заменить все методы анализа, в том числе и головной мозг, индикаторами. Этим обычно грешат начинающие трейдеры, не любящие думать и падкие на рекламу супер-пупер-индикаторов.
Они обожают индикаторы-«стрелочники», которые рисуют на графике стрелки в точках предполагаемого открытия сделки. Очень удобно, думать вообще не нужно – индикатор нарисовал стрелку вверх – жмем кнопку «Купить», стрелку вниз – «Продать». Уверен, что меня читают люди здравомыслящие, которые понимают, что прибыльная торговля несколько сложнее, чем тыканье кнопок вслед за индикатором.
Основные принципы компьютерного анализа
Индикатор – это не панацея, а инструмент, правильное применение которого позволяет торговать более стабильно и уверенно. Для этого важно придерживаться следующих правил:
- Необходимо знать индикаторы, которые вы используете, как свои пять пальцев, все их параметры, настройки и особенности работы. Это ваши деньги.
- Индикаторы необходимо применять в составе торговой системы, в которой четко прописаны правила входа и выхода из сделок.
- Нежелательно использовать индикаторы, алгоритм работы которых вам неизвестен – пресловутые «стрелочники» и т.п. Если все же очень хочется, то необходимо протестировать их работу на истории в рамках торговой системы, и понаблюдать за ними на живом рынке. Подробнее об этом – во второй части моей предыдущей статьи.
В MetaTrader 5 есть три способа установить индикатор на график:
- Главное меню – Вставка – Индикаторы – выбрать нужный.
- Панель инструментов – Индикаторы – выбрать нужный.
- Окно Навигатор (слева) – Индикаторы – выбрать нужный и сделать двойной щелчок либо перетащить левой кнопкой мыши на график.
После этого откроется окно настроек индикатора, в котором необходимо установить необходимые параметры или оставить их по умолчанию, и нажать ОК.
Индикатор фракталов
Это мой любимый индикатор. По сути, его и индикатором можно назвать с натяжкой – это графический инструмент, который показывает на графике локальные экстремумы. Все просто и понятно. Но это только на первый взгляд. Я довольно долго искал индикатор фракталов, который работает так, как надо, в итоге не нашел и пришлось заказывать его за деньги фрилансеру.
Вам отдаю индикатор просто так, за подписку. Вот здесь ссылка. Если нужен исходный код для встраивания в советник или для других целей, пишите на почту maxx@maxxen.ru.
Достоинства моего индикатора:
- Можно изменять плечо фрактала, причем независимо левое и правое
- Можно настраивать цвет и размер фрактальных стрелок
- Индикатор не перерисовывается, так как строится только по закрытым свечам
- Работает корректно на живом графике и на истории неограниченной длины
- Есть версии для MetaTader 4 и MetaTader 5
Но главное достоинство не в этом. В книжках по трейдингу часто можно увидеть красивые картинки вроде этой (рис. 1). Проблема в том, что реальный график выглядит, мягко говоря, немного по-другому. Для того, чтобы рассмотреть в дикой мешанине свечей что-нибудь, похожее на красивую картинку из учебника, требуется иметь немалый опыт, а это требует времени и усилий.
За что я люблю индикатор фракталов
Индикатор фракталов позволяет наглядно решить эту проблему (рис. 2-4). Думаю, тут без долгих объяснений все понятно — наносим на график индикатор фракталов с плечом >10 и соединяем фрактальные стрелки ломаной линией. Вместо мешанины свечей мы увидели растущий тренд, разворот и начало нисходящего тренда. Отсюда вытекает главное достоинство фракталов – они позволяют мгновенно увидеть структуру графика.
Понятно, что данный способ не идеален, но он прост и эффективен, а это главное. Хотите успешно торговать – забудьте перфекционизм. Я сам долго боролся с самим собой, пока это не понял. На рынке работают простые вещи. А если они еще и имеют логическое объяснение – вообще прекрасно. Как сказал трейдер Швец – торговать можно любую дичь, лишь бы вы в нее верили)
С помощью показанного выше метода фрактального анализа графика можно использовать любую систему из учебника, нарисованную красивыми зигзагами. Теперь вы можете торговать ее без взрыва мозга и мучительных размышлений, правильно ли вы поняли все загогулины на графике. Главное, что структура графика теперь хорошо видна, и вы ее понимаете.
Еще один способ наглядно увидеть структуру графика цены приведен в этой статье. Он немного сложнее, но надежнее и эффективнее. Если вы овладеете этим методом, трейдинг превратится для вас в «легкую прогулку», поэтому настоятельно рекомендую с ним ознакомиться и изучить. Но пока можно пользоваться фракталами, это просто и удобно.
В качестве примера рассмотрим простую контртрендовую торговую систему на основе индикатора фракталов. Про разворотную модель 1-2-3 знают все, вот картинка из учебника (рис. 5). Посмотрим, как ее можно торговать с помощью фракталов.
Правила торговой системы № 1
- Главный секрет – ставим в настройках индикатора плечо фрактала не менее 7.
- Ждем, когда сформируется тренд. В качестве тренда вверх можно принять, например, три повышающихся нижних и три повышающихся верхних фрактала (рис. 6). Тренд вниз – наоборот, три понижающихся верхних и три понижающихся нижних. Дальнейшее описание – для тренда вверх.
- Ждем разворотную модель 1-2-3: два понижающихся верхних фрактала и между ними обязательно нижний фрактал.
- После пробития ценой уровня нижнего фрактала растягиваем Фибо между точками 1 и 2 и входим в шорт. Входить лучше лимитной заявкой, уровни лимитки и стоп-лосса определяются по результатам предварительного тестирования. Например, стоп-лосс посередине (50%) между уровнями точек 1 и 2, селл-лимит на 25% от точки 2.
- Тейк-профит – на уровне Фибо 61,8% от точки 2.
Система хорошо работает на валютах, где частые развороты тренда, например, на японской иене.
Индикатор фрактальных уровней
Индикатор фрактальных уровней – это примерно то же самое, что индикатор фракталов, только он рисует не стрелочки на фракталах, а линии на ценовых экстремумах (рис. 7). Т.е. акцент делается не на месте расположения фрактала по времени, а на уровне экстремума цены в данный момент. В некоторых случаях это удобнее и визуально нагляднее.
Например, в предыдущей стратегии удобнее использовать именно фракталы, потому что модель 1-2-3 образует характерный треугольник и очень наглядно видна на графике. Если вместо него поставить индикатор уровней, он тоже будет работать, но в месте образования модели 1-2-3 вместо красивого треугольника будет какой-то непонятный «горб».
Это менее наглядно, а следовательно, придется тратить больше времени и усилий на анализ графика по данной системе. А нам этого не надо, мы должны стремиться к максимальному упрощению работы. В этом и смысл использования индикаторов. Как я уже говорил, можно вообще без них обойтись, но зачем?
Забирайте мои индикаторы фрактальных уровней здесь. Есть версии для Metatrader 4 и 5, а также для Quik.
Торговая система № 2
Итак, рассмотрим контртрендовую торговую систему на основе индикатора фрактальных уровней.
- Торгуемый актив – британский фунт GBPUSD, таймфрейм 1Н.
- Плечо фрактала 7.
- На верхнем фрактальном уровне ставим селл-лимит, на нижнем – бай-лимит (рис. 8, кликабельный). Тейк-профит 24 п. Стоп-лосс не ставим.
- Если цена идет против нас, возможны три варианта:
-
- Если цена делает зигзаг, т.е. откатывается и затем продолжает движение против сделки, то на уровне начала отката закрываем сделку с убытком, как при продаже 15 февраля на рис. 8.
- При безоткатном движении через 100 п. относительно фрактального уровня усредняемся (на рис. 8 продажи от 13 и 14 февраля), можно сразу поставить там лимитку. Тейк-профит 28 п.
- Если движение продолжается, на уровне 1500 п. закрываем сделку с убытком.
Видно, что система не для слабонервных, надо следить за графиком, да и стоп очень большой. Но прибыльная, я на ней за месяц удваивал депозит, торгуя минимальным лотом. Торговал роботом. Безоткатное движение в 1500 пунктов за все время моего наблюдения за системой случилось всего один раз. Но к этому времени я уже перешел на более спокойную торговлю.
Торговая система № 3
На основе этой системы позже я разработал еще одну, трендовую. Система менее опасная и более спокойная, но сделок меньше и прибыли меньше. Просто используем первый случай движения цены против нашей контртрендовой сделки. Только в точке, где мы должны закрыть сделку, наоборот, открываем ее в другую сторону. Вот и получилась контр-контр-трендовая система – т.е. трендовая)
- Торгуемый актив – британский фунт GBPUSD, таймфрейм 1Н.
- Плечо фрактала 7.
- После пробития фрактального уровня ценой закрытия свечи начинаем следить за откатом. После отката >20 п. ставим бай-стоп на начало отката (рис. 9).
- Стоп-лосс – на край зигзага, тейк-профит – 61,8% по Фибо от величины отката.
Очень важный момент – если цена рисует зигзаг в другую сторону, как показано на рис. 10, бай-стоп не ставим и в сделку не входим!
Пример еще одной торговой системы, в которой удобно применять индикатор фрактальных уровней, приведен в моей предыдущей статье в последнем разделе «Торговая стратегия на основе индикаторов «Fractals» и «EMA».
Индикаторы Relative Strength Index (RSI) и Bollinger Bands (BB)
Рассмотрим еще парочку популярных индикаторов – RSI и BB. Трейдеры применяют их очень часто. Но, к сожалению, неправильно. Например, прочитав в учебнике, что индикатор RSI показывает зоны перекупленности и перепроданности, ставят его на график и начинают торговать «в лоб» — от уровня 70% продают, от уровня 30% покупают.
Ребята, это уже давно не работает! Включите логику – то, что знают все, по определению не может приносить денег, а может только приводить к сливу. Подумайте, как можно использовать этот факт в торговле. Например, можно торговать наоборот – от зоны перекупленности покупать и т.п. Думаю, результат будет лучше, но это тоже слишком просто.
Сейчас я попробую показать вам, как трейдер создает торговую систему. Напоминаю, что именно в этом заключается работа трейдера, а не в нажимании кнопочек «Купить» и «Продать». Подробнее можно прочитать об этом здесь. Сейчас мы с вами практически «в прямом эфире» создадим новую торговую систему на основе классических индикаторов, которые все уже знают вдоль и поперек.
Включаем мозг
Итак, поехали. Мозговой штурм. Если индикатор RSI в соответствии со своим алгоритмом показывает зоны перекупленности и перепроданности на графике с какой-то вероятностью, но классические фиксированные уровни перекупленности и перепроданности 70% и 30% работают плохо, то как можно улучшить работу индикатора?
Напрашивается ответ – изменить эти цифры, 30 и 70, поэкспериментировать с другими значениями. Возможно, это сработает, но я предлагаю поступить хитрее – использовать не фиксированные, а динамические уровни, которые высчитываются в зависимости от волатильности цены. Идеально для этого подходит индикатор ВВ. Про него тоже очень много написано в литературе, можете почитать, как он работает, не будем тратить на это время.
Выдвигаем гипотезу – если использовать индикатор RSI в сочетании с индикатором ВВ, мы повысим вероятность правильного определения зон перекупленности/перепроданности торгуемого актива. От зоны перекупленности продаем, от зоны перепроданности покупаем.
Для повышения надежности системы точки входа в сделки будем определять следующим образом:
- Пересечение индикатором RSI линии ВВ сверху вниз – входим в продажу
- Пересечение индикатором RSI линии ВВ снизу вверх – входим в покупку
Смотрим на результат
Давайте сразу, не отходя от кассы, посмотрим, как работает наша свежеиспеченная система на реальном графике. Сегодня воскресенье, 2 апреля, рынок закрыт. Не беда, посмотрим на пятницу. Берем мою любимую валюту – японскую иену, и мой любимый таймфрейм – 5м. Находим в списке индикаторов RSI и перетаскиваем левой кнопкой мыши на график. Параметры оставляем по умолчанию, нажимаем ОК (рис. 11).
После этого перетаскиваем на график индикатор ВВ. Обратите внимание, что нам надо установить его не на график цены, а на график индикатора RSI, чтобы они работали совместно. Для этого в строке «Применить к…» надо установить параметр «Данные предыдущего индикатора» (рис. 12). Остальные параметры оставляем по умолчанию.
На мой взгляд, входы показаны хорошие даже с параметрами индикаторов по умолчанию (рис. 13, кликабельный).
Естественно, это только эскиз системы, работы предстоит еще много:
- Мы придумали только правила входа в сделку. Необходимы еще правила выхода из сделки с прибылью или убытком. Об этом часто забывают и торгуют, «как Бог на душу положит». В простейшем случае это может быть фиксированный стоп-лосс и тейк-профит.
- Параметры индикаторов требуют оптимизации для различных активов и таймфреймов.
- Можно еще ввести в систему дополнительные фильтры и правила, например, добавить еще какой-нибудь индикатор, ту же МА.
Выводы
Таким образом, мы рассмотрели правила, по которым строятся торговые системы на основе индикаторов, и разобрали конкретные примеры таких систем. Надеюсь, эта информация поможет вам избежать многих ошибок в торговле, ускорит и облегчит ваш путь к успеху в трейдинге и, как следствие, к финансовой независимости!
Также рекомендую ознакомиться с моим очерком «Финансовый ледокол»
Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа
Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).
Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.
Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.
Скользящие средние
Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.
Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.
Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.
Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.
Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.
Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.
MACD
Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.
Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.
Индекс относительной силы (RSI)
Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.
Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.
При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.
Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.
Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.
Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.
On-Balance Volume (OBV)
Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.
В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.
На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.
Источник https://maxxen.ru/indikatory-dlya-trejdinga/
Источник https://habr.com/ru/companies/iticapital/articles/485476/