Тестеры ручных стратегий Форекс. Обзор проверенных, бесплатных программ на русском языке

 

Содержание

Тестеры ручных стратегий Форекс. Обзор проверенных, бесплатных программ на русском языке

Бесплатный тестер ручных стратегий, это один из важнейших инструментов, помогающих трейдерам наладить слаженность работы своей системы торговли, а также в самые короткие сроки проверить ее эффективность.

Применяя тестер ручных стратегий Форекс, доступный абсолютно бесплатно, трейдер может достоверно, очень быстро, а главное без финансовых вложений и рисков проверить качество и прибыльность любой стратегии.

бесплатные тестеры

Бесплатный тестер ручных стратегий и его взаимосвязь с демо счетом

Главная проблема практически всех начинающих трейдеров, заключается в недостатке опыта, поэтому молодые спекулянты, как правило, бросаются на биржу Форекс с «шашкой наголо», даже не удосужившись провести тестирование используемой стратегии. Конечно их можно понять, ведь все они уже видят, как зарабатывают сумасшедшие деньги, поэтому ждать некогда – надо сразу действовать.

Но как известно, результатом такой поспешности является если не полный слив депозита, то как минимум большей его части.

Необходимо отметить, что разработать прибыльную стратегию торговли стремиться любой трейдер. А после ее создания начинается процесс проверки, отшлифовки тактики и так далее посредством демонстрационного счета.

При этом, данный процесс является слишком сложным и очень продолжительным, занимающим в лучшем случае несколько недель.

ВЫБИРАЙТЕ ЛУЧШИХ! ЭТИХ БРОКЕРОВ МЫ ПРОТЕСТИРОВАЛИ ДЛЯ ВАС

от 2-7 часов

9,8

ТОП 3 АВТОРСКИЕ СТРАТЕГИИ для Intrade bar

9,9

ТОП 2 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

от 8 часов

9,9

от 3-8 часов

9,8

от 3-8 часов

9,9

9,1

Что ждет трейдера при тестировании стратегий на персональных демо счетах?

Например, трейдер решил применить в торговле не Форекс стратегию, где совершать сделки необходимо ежедневно после первого часа начала работы новой торговой сессии.

Для тестирования такой стратегии на демонстрационном счете, необходимо и днем и ночью сидеть у компьютера открывая ордера и ожидать подходящих моментов, чтобы их закрыть, и лишь затем проводить анализ результатов. Какой же новичок выдержит такой медленный темп, когда на горизонте огромный куш. Как понимаете сами – это не самый перспективный вариант.

Тестеры ручных стратегий Форекс

Тестирование ручных стратегий Форекс, основываясь на историю: есть ли смысл?

Выход всегда есть, это – тестирование стратегий, причем бесплатно, на основе истории. Преимущество данного метода – уменьшение сроков тестирования с месяцев или недель всего до нескольких минут. Вы спросите: Как такое возможно? Все просто, именно для этого был разработан тестер ручных стратегий, являющийся своеобразным тренажером.

Сегодня, мы предлагаем вам изучить несколько таких программ на русском языке, которые несомненно окажут огромную помощь в проведении тестов и сохранят драгоценное время.

Рекомендуем: Как протестировать стратегию в MT4 и 5 терминале?

Программа тестирования ручных стратегий с русскоязычным интерфейсом — Forex Tester 2-4

Данный тестер стратегий, по своему использованию похож с тестером советников в терминале МТ4. Но имеются и отличия.

Так при тестировании советников в тестер, необходимо загрузить настройки, имеющие вид файлов, а при тестировании ручных стратегий в него загружают шаблоны и индикаторы, которые используются в торговой системе.

Функционал инструмента, дает возможность загружать минутные и тиковые котировки, взятые за несколько лет, что в свою очередь позволяет отслеживать поведение системы не на основе реального времени, а на истории.

Что касается интерфейса тестера, а именно его версии на русском языке, то он интуитивно понятен и достаточно прост, даже очень напоминает рабочий экран терминала МТ4.

тестирвание в МТ4, скачать утилиту

В верхней панели инструментов находятся такие же функции, как в терминале МТ4 – набор индикаторов (можно дополнять собственными и пользовательскими разработками), всевозможные графические инструменты, а также инструменты для управления непосредственно процессом самого тестирования (запуск, остановка, изменение скорости и тому подобное).

Читать статью  Примеры торговых систем. Торговля по индикаторам

программа тестер, базовая панель

Программа Forex Tester 2, может быть использована в двух режимах – «Редактирование» или «Тестирование».

В первом случае, вы задаете настройки своей системы торговли и по мере необходимости можете их изменять. Во втором случае, система прогоняется через бесплатный тестер ручных стратегий уже с измененными настройками.

Отметим, что во время прогона системы через данный бесплатный тестер ручных стратегий, вы можете его останавливать, открывать сделки, которые соответствуют принципам тестируемой тактики, устанавливать тейки и стопы, следить за поведением ордеров, анализировать ценовое движение и многое другое. Также, вы можете регулировать скорость процесса тестирования, поэтому буквально в считанные минуты сможете прогнать систему на больших периодах (месяцы и больше).

Как и при работе с торговым терминалом, в ходе тестирования формируются отчеты о результатах совершенных сделок. Примечательно то, что можно проводить тестирование бесплатно на одних и тех же временных периодах с различными настройками торговой системы, чтобы в последствии выбрать самый оптимальный вариант.

Также, в данном тестере ручных стратегий, разработчики реализовали возможность создания собственных скриптов и торговых систем, встроив в него редакторы MicrosoftVisualC++ и BorlandDelphi.

Рекомендую: О встроенном в МТ4 и 5 тестере стратегий

Обзор бесплатной программы тестирования Forex Tester 4 (новая версия!)

САМЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ БРОКЕРЫ ОПЦИОНОВ Год основания 2012. Депозит с 300 рублей. обзор | отзывы | БОНУС 100% НА СЧЕТ Год основания 2016. Можно без верификации. обзор | отзывы | ТРЕЙДИНГ С 10 USD ФОРЕКС БРОКЕРЫ — ЛИДЕРЫ РЕЙТИНГОВ 2007 год. Самый востребованный брокер. БОНУС ДО 100% К СЧЕТУ | обзор/отзывы Имею тут счет в 1050$. Платит с 1998 года! 4 АКЦИИ И КОНКУРСА | обзор/отзывы

Тестер ручных стратегий, предоставляемый бесплатно на русском языке — TradeSystem-2

Перед тем как использовать тестер TradeSystem-2, его предварительно необходимо установить в МТ4 и совершить первичные настройки. Установка бесплатного тестера TradeSystem-2 Итак, первым делом бесплатно скачайте архив с Форекс тестером ручных стратегий и распакуйте его. Вы должны получить две папки и скопировать их к файлам установки терминала МТ4.

Скачать обновленный TSTester ver2.42

Чтобы сделать это, запустите платформу, войдите в меню «Файл» и там выберите «Открыть каталог данных». Активируйте данный подраздел и просто перетащите в него папки тестера TradeSystem-2. Далее перезапустите торговую платформу – в окне «Навигатор» с левой стороны у вас появится установленный тестер (Button Panel). Помимо этого, доступ к тестеру ручных стратегий осуществляется следующим образом: «Вставка» → «Индикаторы» → «Пользовательский». настраиваем программу, скаченную выше В независимости от выбранного способа, вы заметите, что никаких изменений на графике не произошло – не стоит переживать, это нормально. Далее, прижмите правую кнопку мышки на свободном поле графика и в контекстном меню сделайте действие «Шаблон» и затем «Сохранить шаблон», задав имя tester.tpl. Установка и настройка терминал с тестером, русский интерфейс После всех этих манипуляций можно приступать к тестированию стратегий. Чтобы начать тестировать стратегию при помощи TradeSystem-2 необходимо его открыть и выбрать из списка добавленный советник с названием «TsTester». Далее, необходимо закачать для выбранного актива исторические котировки. Для этого активируйте клавишу F2, выделите необходимый инструмент и нажмите «Загрузить». Как и при тестировании советников, необходимо выставить рабочий временной интервал, актив, период проведения теста и скорость прокручивания графика. вид тестера Как видно на рисунке выше, на ценовом графике появилась панель управления тестером ручных стратегий Форекс TradeSystem-2. Также должно начаться построение 3 полос, но данный процесс следует сразу отменить, воспользовавшись клавишами серого цвета на панели управления тестером. После этого, можно считать что настройки тестера ручных стратегий Форекс TradeSystem-2 завершена. Теперь можно приступать к процессу тестирования. Первым делом, необходимо установить объем сделки и подтвердить свое действие клавишей «Enter». Далее необходимо выбрать направление «Sell» либо «Buy» и разместить стоп-приказы. функционал на русском При использовании данного тестера ручных стратегий, вы можете осуществлять управление сделками посредством переключения между ними при помощи специального ID идентификатора. Переключение между ними, производится с помощью стрелок. Если сделку необходимо удалить, то ее необходимо выделить и активировать «Close». (Скриншот ниже). При необходимости сделать паузу или остановить движение котировки после формации новой свечи, то используют кнопки управления, как на скриншоте. нужные действия по скаченной программе Совершенные сделки и их результаты вы можете видеть, как непосредственно во время теста, так и после того, как он будет завершен в специальном окне: действия с тестером В заключение отметим, что если учесть использование данного инструмента совершенно бесплатно, то на сегодняшний день, данный тестер по ручным стратегиям Форекс, можно отнести к наилучшим решениям среди всех доступных. Обзор тестера по ручным стратегиям TradeSystem-2 для МТ4

Читать статью  Торговые стратегии Форекс от профессиональных трейдеров: ТОП 3 самых успешных методов трейдинга

Простая торговая стратегия форекс, которая прошла все испытания и которую можно использовать

Стратегия на SMA и стохастике

В одной из прошлых стратегий на основе стохастика мы решили протестировать гипотезу стохастика не как осциллятора, а как трендового индикатора. Гипотеза подтвердилась — стохастик действительно хорошо себя проявляет, если его использовать наоборот (да, финансовые рынки полны парадоксов).

В этой статье протестируем еще одну простую стратегию, которая будет определять тренд на дневном графике по наклону Simple Moving Average (SMA), а входы и выходы будут совершаться на 4-часовом таймфрейме по индикатору Stochastic. Гипотеза стохастика прежняя — будем держать сделки, пока индикатор находится в своих экстремальных зонах.

И да, как следует из заголовка, эту стратегию мы включили в работу.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

  1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
  2. Технологии алготрейдинга: чеклист для подготовки стратегии к бэк-тесту.
  3. Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест?
  4. Стратегия на индикаторе стохастик (Stochastic Oscillator) и моделях Price Action.
  1. Видео.
  2. Правила стратегии.
  3. Исходный код и файл робота.
  4. Настройки бэктеста: инструменты и поле параметров.
  5. Результаты бэктеста.
  6. Форвард-тест стратегии.
  7. Настройки алгоритма для реальной торговли.
  8. Заключение.
  9. Материалы.

Видео

Правила стратегии

Стратегия использует следующие индикаторы:

  • SMA на дневном таймфрейме, период индикатора оптимизируется.
  • Stochastic на 4-часовом таймфрейме, его настройки зафиксированы на 20, 5, 5, оптимизируется только уровень перекупленности/перепроданности.
  • Уровень перепроданности стохастика перебирается от 20 до 40 с шагом 10; перекупленность вычисляется как 100 минус перепроданность.
  • 20-дневный индикатор ATR используется для вычисления стоп-лосса, его период зафиксирован.
  • Сигналом ко входу в лонг будет вход стохастика в зону перекупленности, т.е. пересечение этого уровня. Вход в шорт зеркальный.

По сути триггером ко входу в сделку является только пересечение уровня. Тейк-профита в этой версии стратегии нет, зато работает трейлинг-стоп. Его величина является произведением величины стоп-лосса и переменной «sls_in_trail», которая перебирается от 1.5 до 2.5 с шагом 0.5. Т.е. получается, что подтягивается стоп-лосс не сразу, поскольку шаг отслеживания минимум в 1.5 раза превышает сам стоп-лосс.

Поскольку не предусмотрен выход из сделки по обратному сигналу стохастика, цена после входа в перекупленность/перепроданность может идти куда угодно, и сделка будет работать, пока не достигнут стоп-лосс (подтянутый по трейлингу или нет).

Вводя это правило, мы руководствовались соображениями из книги «Trend Commandments» Майкла Ковела, согласно которым сделке нужно давать время и пространство «подышать».

За 1 час поможем разобраться с факторами успеха и причинами неудач на финансовых рынках. Бесплатно

Исходный код и файл робота

Файлы робота для бэктеста стратегии создавались в конструкторе Visual JForex. Все исходники и отчеты по тестам можно свободно найти на странице практики алготрейдинга. Этот алгоритм оказался одним из самых простых из всей библиотеки стратегий, т.к. использует всего 3 индикатора, простой сигнал, а также задействует простую ветку для включения трейлинг-стопа.

Кстати, эта реализация в конструкторе пригодна для запуска в реальном времени (сначала попробуйте на демо!), поскольку в ней, как и во всех остальных роботах в библиотеке, каждая позиция помечается уникальной текстовой меткой, которую можно настраивать.

Стратегия на SMA и стохастике

Настройки бэктеста: инструменты и поле параметров

В исторический тест пошло 28 валютных пар, которые мы обычно используем, и по каждой из них было 135 конфигураций робота:

  • Период простой скользящей средней оптимизируется от 10 до 50 с шагом 10. В следующих итерациях теста можно увеличить этот диапазон.
  • Уровень перепроданности стохастика перебирается от 20 до 40 с шагом 10.
  • Стоп-лосс измеряется в 20-дневных ATR-ах, перебираются значения от 0.5 до 1.5 с шагом 0.5
  • Наконец, трейлинг-стоп перебирается от 1.5 стоп-лосса до 2.5 с шагом 0.5

Стратегия на SMA и стохастике

Комбинаций оказалось очень мало, всего 135.

Однако в каждой оптимизации мы всегда стремимся сокращать количество тестируемых конфигураций как способ защититься от оверфита.

В теории можно протестировать 1000 и более конфигураций, и наверняка найдутся очень прибыльные настройки, но это гарантированный путь к подгонке робота под историю.

Читать статью  Как разработать собственную торговую стратегию

В среднем по всей библиотеке роботов мы тестируем 250 конфигураций. Это скорей мало, чем адекватное количество. Но у этого есть плюсы:

  • минимизируется риск подгонки (тот самый оверфит)
  • ускоряется сам бэктест
  • ускоряется обработка макросами в Excel

Историческое окно для бэк-теста: январь 2010 — август 2021. Тестируя такое крупное окно, мы делаем несколько подходов, т.к. делим на несколько окон по 3-4 года, как было и в этом случае.

В нашем Telegram-канале есть то, чего не публикуем на сайте

Результаты бэктеста

Как универсальный показатель оценки стратегии мы используем коэффициент Шарпа. Он хоть и хорош, но не может заменить собой всех остальных. Но для первой оценки очень ОК.

Стратегия на SMA и стохастике

Мы начинаем присматриваться к Шарпам от 0.075. Да, это очень мало для отдельного робота. Инвесторы начинают смотреть на трейдера или на портфель стратегий только когда Шарп выше 1. Однако нужно понимать, что отдельный робот редко когда покажет Шарп 0.4 и выше. В лучшем случае это значения около 0.1-0.2. Но магия начинается, когда несколько роботов с низкими Шарпами объединяются в один портфель. Тогда откуда ни возьмись мы видим Шарпы от 1 и выше. Подробнее об этом можно прочитать в статье Супер-алгоритм против нескольких середнячков: кто победит и почему?.

Судя по количеству зеленых ячеек, бэктест дал неплохие результаты. Отдельные настройки робота дают Шарпы от 0.2 и вот такие неплохие кривые капитала.

Стратегия на SMA и стохастике

Стратегия на SMA и стохастике

Напомним, что это результаты теста на 12-ти годах истории. Получается, что даже на таком узком поле параметров в 135 конфигураций и по стратегии с примитивными правилами можно найти интересный на истории результат.

Но это история. А как сложится реальная торговля по этой стратегии? Для этого включим форвардный тест и попробуем «прожить» торговлю по StOOSma_v1 как бы в реальном времени, основываясь на результатах сделок за 12 лет.

Как создавать торговые стратегии на основе статистики и данных, способных работать 24/5

Не упустите возможность получить прибыльные торговые стратегии.

Форвард-тест стратегии StOOSma_v1

Для подробного введения в тему форвард-теста рекомендую статью Почему алгоритмы торгуют по-разному на истории и в реальном времени и какую ценность дает форвард-тест?, в которой вы узнаете, зачем делаются такие тесты, какие результаты от них можно ожидать и многое другое.

Стратегия на SMA и стохастике

Выполняя форвардное тестирование мы заинтересованы в том, чтобы найти как можно больше результатов, где результаты стратегии в «будущем» почти не отличаются от результатов в «прошлом». Как это работает: на неких прошлых данных мы выбираем лучшего робота и применяем его на «будущих» данных, скрытых от него ранее. В хороших случаях можем получить такую картинку, как ниже.

Стратегия на SMA и стохастике

Но гораздо чаще случаются примеры, когда на «прошлых» данных стратегия торгует превосходно, но та же настройка на «будущих» данных сильно проигрывает. Вот пример.

Стратегия на SMA и стохастике

Надо сразу пояснить, что на результат форвард-теста можно повлиять напрямую и что одна и та же стратегия может давать такие вот разные результаты. И обе картинки выше получены от рассматриваемой стратегии — StOOSma_v1. Просто настройки форвард-теста разные для обеих картинок.

Оказывается, что на успешность форвард-теста сильно влияют настройки по времени. Здесь имеется ввиду величина двух наборов — тестового и валидационного. Например, тестовый набор может занимать 2 года, а может и 8 лет. И когда мы выберем лучшую настройку робота на этих двух разных наборах, эта настройка может по-разному показать себя на следующем валидационном (проверочном) наборе. При этом величина валидационного набора тоже может варьироваться. Для примера с 2-мя годами в тренировочном на валидацию можно отдать полгода-год. Если тренировочный набор охватывает 8 лет, то валидации можно отдать 2-3 года.

Выясняется, то результат форвард-теста (кривая капитала на валидационном участке) всегда лучше, чем больше лет в каждом наборе. Например, на первой — более успешной — картинке тренировка длится 8 лет, а валидация 1 год. На второй — убыточной — картинке тренировка длится 4 года, а валидация 1 год. Вполне вероятно, роботы более прибыльны в реальном времени, если они прошли рыночные циклы разных времен и показали прибыльность там.

Возвращаясь к картинке в начале этой главы, видим, что лучшие результаты в правой части таблицы, где собраны тесты с крупными тренировочными и валидационными окнами (см. строку 2 начиная со столбца «Н», они выражаются в неделях).

Стратегия на SMA и стохастике

На примере этого форвард-теста, где робот валидируется на 8-ми годах, а тестируется на 1-м, мы узнаем, какую роль играет статистическая значимость. Это означает, что выбирать хорошую настройку робота лучше на более длительном промежутке времени.

Конкретно в этом случае все валидационные отрезки склеиваются в кривую капитала с неплохими KPI:

  • средний годовой доход (AR на картинке выше) = 14.8%
  • максимальная просадка (MDD) = 14.7%
  • фактор восстановления (RF) = 1.01
  • R-квадрат = 0.87
  • количество сделок в месяц (TPM) = 4.57

Результаты этого теста позволяют перейти к следующему этапу — выбору робота в лайв.

Источник https://infofx.ru/trejding/testery-ruchnyx-strategij-foreks-obzor-proverennyx-besplatnyx-programm-na-russkom-yazyke/

Источник https://empirix.ru/bek-test-strategii-stoosma_v1/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *