Стратегия на корреляции валютных пар

Стратегия на корреляции валютных пар

Здравствуйте, уважаемые коллеги-трейдеры! Сегодня я хочу обратить ваше внимание на взаимосвязь валютных пар на рынке Форекс, а также рассказать про возможность заработать на этом. Для начала важно рассмотреть само понятие корреляции. Это необходимо для понимания принципа торговли, а также для успешного практического применения приведенной далее стратегии. Гарантирую, что после изучения представленного материала каждый сможет зарабатывать как минимум 5%-10% от капитала ежемесячно.

Содержание статьи

• Понятие корреляции
• Практическое применение корреляции в торговле
• Преимущества и недостатки стратегии
• Выводы
• Видео по теме
• Комментарии

Понятие корреляции

Корреляция – это взаимосвязь. В трейдинге этим термином определяется зависимость одной валютной пары от другой. Начинающие трейдеры часто даже не подозревают о том, что на этом можно заработать. Дело в том, что макроэкономические события оказывают влияние на образование стоимости каждой валюты, которая котируется на децентрализованном внебиржевом рынке. Наиболее значимыми мировыми валютами можно считать следующие:

• американский доллар (USD);
• японская йена (JPY))
• британские фунты стерлинги (GBP);
• евро (EUR).

Экономики крупных стран также взаимосвязаны. Несмотря на текущие сложности в геополитических отношениях между развитыми странами, события рано или поздно приведут к глобализации.

Иными словами, если в США публикуются новые данные по процентным ставкам, то это, как правило, влечет за собой импульсное изменение стоимости национальной валюты, что однозначно отразится на текущей цене других, менее значимых валют. Когда публикуются процентные ставки центральным банком ЕС, то это практически не оказывает реакции рынка.

Доллар США, несмотря на внутренний экономический кризис, является самой стабильной мировой валютой, поэтому любые сведения об изменениях в экономической ситуации этой страны гарантированно приведут к импульсной реакции ценового графика из-за резкого изменения торговых объемов. Следует также помнить о том, что валютные резервы большинства развитых стран хранятся именно в американских долларах.

Аналитики и специалисты в области технического анализа сумели определить средний коэффициент корреляции между валютными парами. С этими данными можно ознакомиться в представленной таблице:

Числа выставлены в диапазоне от 1 до -1. Если коэффициент корреляции близок к 1, то это говорит о прямой взаимозависимости между валютными парами, то есть ценовые графики движутся практически в идентичном направлении. Это можно использовать для заработка и немного позже я расскажу как именно. Если значение взаимозависимости финансовых инструментов близко к -1, то это свидетельствует об обратной корреляции, то есть графики этих валютных пар движутся в противоположном направлении.

Следует знать, что практически все опытные трейдеры используют корреляцию для диверсификации рисков, то есть для хеджирования торговых позиций. Однако есть еще один способ заработка на обратной корреляции.

Практическое применение корреляции в торговле

Важно понимать, что коэффициент корреляции не имеет фиксированных значений. Например, если в течение одного торгового дня этот показатель между парами EUR/USD и USD/CHF был равен – 0.89, то в течение следующего он может составлять -1. Для определения взаимозависимости между финансовыми инструментами используется специальный индикатор корреляции, который с высокой точностью способен определить текущий коэффициент.

Прежде, чем рассмотреть пошаговое руководство торговли по данной стратегии, следует немного ознакомиться с индикатором коэффициента корреляции. На сайте есть подробная статья, посвященная данному аналитическому инструменту, поэтому я сейчас обращу внимание только на важные аспекты. Визуально этот индикатор представляет собой скользящую линию, которая строится в дополнительном окне терминала в диапазоне от -1 до 1. При установке индикатора на график важно в меню входных параметров указать валютную пару, которая является обратно коррелирующей по отношению к открытому ценовому графику. Например, если открытый график отображает изменение стоимости EUR/USD, то в настройках индикатора потребуется выбрать валютную пару USD/CHF.

Корректная работа индикатора коэффициента корреляции возможна только при возможности работать с указанным в настройках финансовым инструментом через выбранную брокерскую компанию. Например, если брокер не предоставляет клиентам возможности работать с парой USD/CHF, то сигналы индикатора будут некорректны.

Теперь можно перейти непосредственно к правилам торговли по обратной корреляции.

Алгоритм заработка довольно прост:

1. Следует скачать и установить в торговый терминал индикатор коэффициента корреляции, после чего перезапустить платформу и перенести инструмент на ценовой график.
2. Открыть 2 графика валютных пар, у которых коэффициент обратной корреляции близок к -1. Для выбора активов рекомендуется воспользоваться представленной ранее таблицей.
3. Следует дождаться, пока значение взаимозависимости между валютными парами будет максимальным. Коэффициента в -0,98 будет вполне достаточно. Соответствующие данные будут отображены в дополнительном окне индикатора.
4. Открыть 2 сделки в любом, но одинаковом направлении (либо 2 ордера на понижение, либо 2 на повышение).
5. Дождаться пока значение коэффициента корреляции уменьшится и закрыть оба торговых ордера с суммарной прибылью.

Внимание! Торговые ордера по этой стратегии не должны открываться в периоды повышенной ликвидности и при расширенном спреде. Для торговли рекомендуется отдавать предпочтение брокеру, который предоставляет клиентам прямой доступ к совершению торговых операций на межбанковском рынке с актуальным, биржевым спредом. Также важно учитывать комиссионные сборы посреднической компании.

Для понимания принципа работы рекомендуется внимательно рассмотреть пример открытия сделок по валютным парам EUR/USD и USD/CHF. При открытии ордеров напротив пункта “Торговля” в нижней части терминала сразу отобразится отрицательный баланс за счет спреда и списания комиссии брокера. Однако через 1-2 дня коэффициент корреляции гарантированно снизится, что приведет примерно к такому результату:

Как можно заметить из представленного изображения, чистая прибыль составила немного более 3 USD. Прошу обратить внимание, что оба ордера были открыты с одинаковым и небольшим торговым объемом. Поскольку стратегия абсолютно безрисковая, то страховочные ордера устанавливать не потребуется. Важно просто вовремя открыть торговые позиции, ссылаясь на показания индикатора коэффициента корреляции, и дождаться когда значение взаимозависимости валютных пар изменится. В результате этих нехитрых действий стабильная прибыль гарантирована. Объем торговых ордеров может быть абсолютно любой. Все зависит от стартового капитала и кредитного плеча брокера. В случае ошибки риски для трейдера незначительны – не более 2-4 пунктов, но и этот убыток будет компенсирован за счет ежедневных начислений свопа.

Преимущества и недостатки стратегии

Плюсы	Минусы
Использование всего одного проверенного и надежного индикатора, алгоритм которого основан исключительно на математических вычислений, а переменными являются текущие цены финансовых инструментов	Их нет
Торговля без риска с гарантированной прибылью
Простые правила работы позволят применять стратегию на практике даже начинающим трейдерам
Возможность дополнительного заработка на свопах, но это зависит от спецификации контрактов каждого конкретного брокера

Выводы

Корреляция – это не просто взаимозависимости между финансовыми инструментами валютного рынка. Это отличная возможность заработка для каждого трейдера. Рекомендуется перед началом торговли реальными средствами попрактиковаться в демонстрационном режиме. Если при изучении предоставленного материала возникли вопросы или появились сложности в практическом применении стратегии на корреляции, то задавайте пожалуйста вопросы в комментариях. Я постараюсь ответить каждому. Спасибо за внимание!

Корреляция валютных пар: как ее использовать в торговле на рынке Форекс

Все активы, которые торгуются на Форекс, имеют взаимосвязь друг с другом и оказывают взаимное влияние на стоимость других инструментов. Эта взаимосвязь называется корреляцией и является важным аналитическим показателем в анализе рынка.

Основываясь на корреляции, трейдер может значительно уменьшить риски при проведении сделок и увеличить прибыль, торгуя одновременно несколькими парами валют.

Как же определить величину корреляции, правильно использовать ее в своей стратегии и какую ценную информацию она дает трейдеру? Обо всем этом в нашем материале.

Что такое корреляция валют

Корреляция валютных пар показывает степень взаимосвязи, существующей между ними. При этом движение одной валюты может либо совпадать с движением другой, либо быть противоположным (зеркальным), когда цена одной валюты идет вверх, а другой – вниз.

Если движение валютных пар совпадает – то это прямая (синхронная) корреляция. Если графики идут в противоположном направлении – это обратная корреляция.

Пример прямой (синхронной) корреляции для двух активов, при которой движение их стоимости совпадает:

Пример обратной корреляции, когда котировки активов идут вразрез друг с другом:

Использование корреляции дает возможность перекрывать потери по одной валютной паре прибылью по другой и делает рыночный анализ более точным благодаря изучению графиков пар, сильно коррелирующих друг с другом.

Таблица корреляции

Правильное чтение таблицы корреляции валютных пар онлайн предполагает выраженное отношение двух валют в числах. Коэффициент изменяется от минус одного до плюс единицы. Значение +1 показывает: две пары валют движутся в идентичном направлении, -1 – зеркально. При условии нулевой корреляции, взаимосвязь валютных пар отсутствует, они движутся произвольно.

Чтобы определить степень зависимости, используют специальные коэффициенты, показывающие, насколько сильно один актив будет повторять динамику другого.

Их делят на 3 вида: низкая, средняя и высокая зависимость.

Удобно пользоваться специальной таблицей:

Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

Корреляция
Какой бывает	Разновидность зависимости	Особенности
Положительная, или прямая	Движение графиков идентично	Изменяющаяся величина, а не стабильная. Обновлять котировки нужно минимум каждую неделю
Отрицательная, или обратная, зеркальная	Когда по одному торговому инструменту нужно открывать сделку Бай, то по другому в это же время нужно шортить позиции

Необходимо учитывать изменчивость рынка

Созависимость движения валютных пар периодически меняется – значит, нужно калькулировать значения. Ежедневно в сфере экономики происходят новые события, рынок показывает на них свою реакцию. Выберите длительный временной интервал на графике, и понаблюдайте за поведением валютных пар. Так вы получите точные данные и качественную оценку происходящего.

Тут надо учесть, что точность данных зависит от того, какие котировки предоставляет брокер: рыночные или внутренние. Выбирайте брокера, который выводит ордера на межбанк. И справедливость сделок которого проверяют независимые эксперты. Например, как это происходит в Gerchik & Co, где исполнение ордеров мониторят эксперты FinaCom.

Назовем главные причины изменения коэффициента взаимозависимости:

• валютные пары реагируют на смену цен сырья, тогда иначе выглядит корреляция нефти и валютной пары;
• меняются фундаментальные факторы;
• денежно-кредитная политика не соответствует ожиданиям рынка.

Вот пример корреляции пары EUR/USD по отношению к другим. Для расчета были выбраны следующие условия: 300 периодов и 1-часовой временной интервал.

Какие выводы мы можем сделать на основании этого? EUR/USD в наибольшей степени коррелирует с USD/DKK. Их динамика полностью совпадает, но взаимосвязь между ними обратная.

Пара USD/CHF также имеет сильную взаимозависимость с EUR/USD, но корреляция тоже носит обратный характер.

Самый высокий коэффициент прямой зависимости с парой EUR/USD имеется у пар NZD/USD и EUR/AUD (0,83 и 0,51). Это значит, что движение EUR/USD и этих пар совпадает в 83% и 51% случаев.

Как подсчитать корреляцию

Ведите подсчеты лично в таблице MS Excel, ради повышения прибыльности открытой сделки. Сначала нужно скачать графическое приложение, после чего – импортировать в таблицу значение валютных котировок на каждый день. В Excel есть отдельная функция Корреляция. Её обозначение выглядит так: =CORREL(range1, range2). Максимально детализированную отчетность вы получите, указав такие временные отрезки: месяц, 3 месяца, 6 и 12.

Специалисты советуют заниматься обновлением показателей каждую неделю, ради высокой точности значений. При нежелании пользоваться специальными таблицами, найдите индикатор корреляции валютных пар. Он выдаст вам уже готовые значения.

Применение полученных знаний

Понимание отличий зависимых пар валют от денежных единиц со спонтанным движением позволит понять влияние на ваш портфель волатильности валютного рынка. Почему трейдеры задумались, как использовать корреляцию валютных пар?

Например, вы знаете, что золото идет в обратной корреляции с долларом. Что нефть коррелирует с канадским долларом и российский рублем. Эти знания помогут вам открывать вам больше прибыльных сделок.

Как это приблизительно работает. Выходит новость о том, что цены на нефть растут, что все складывается благоприятно для черного золота. Экономика Канады тесно связана с нефтью, следовательно, канадский доллар может пойти вверх на таких новостях. Однако тут также надо учитывать фундамент и для других валют, с которыми торгуется канадский доллар.

Как торговать, используя валютную корреляцию

Торговать на основе корреляции довольно просто. Основной принцип такой: выбираете валютную пару для торговли и внимательно следите за другими парами, которые коррелируют с ней.

Внимательно изучайте графики коррелирующих пар. Если на одном из них цена будет снижаться, то не рекомендуется покупать пару, которая прямо коррелирует с этой. Так можно проверять сигналы и фильтровать их.

А теперь расскажем о главных особенностях торговли на основе корреляции:

1. Всегда обращайте внимание на все факты, которые касаются валют, коррелирующих с вашим торговым инструментом.
2. В краткосрочной торговле коэффициенты корреляции не особо полезны, потому что в этом случае их значения очень малы. В наибольшей степени они подходят трейдерам, предпочитающим долгосрочную торговлю.
3. Рынок Форекс динамичный и часто нестабильный. Поэтому даже очень долгая корреляция между парами может исчезнуть. Будьте внимательны и диверсифицируйте риски.
4. Некоторые трейдеры, особо не вникая в сущность корреляции, используют ее на поверхностном уровне: открывают позиции в двух направлениях в расчете на то, что одна из них в любом случае окажется доходной.

Но потери по другой позиции могут оказаться значительно больше, чем полученная прибыль. Поэтому такие действия не всегда эффективны.
5. Чтобы диверсифицировать риски, рекомендуется выбирать пары, для которых характерна очень высокая корреляция (от 0,8 и больше).

Еще один важный момент: учитывайте волатильность. Графики двух пар не могут быть на 100% одинаковыми. Например, если одна пара поднялась на 50 пунктов, то пара, повторяющая ее динамику, может вырасти всего на 30 пунктов.

Корреляцию можно успешно применять для поиска сигналов входа и выхода из сделки. Например, EUR/USD торгуется возле уровня поддержки и не исключена вероятность его пробоя.

Трейдер планирует открыть короткую позицию на прорыве вниз. Пара EUR/USD прямо коррелирует с GBP/USD и противоположным образом с USD/JPY. Трейдер смотрит сразу на три графика, чтобы узнать, повторяет ли пара EUR/USD те же движения, что и две остальные пары.

Допустим, GBP/USD держится около уровня поддержки, а USD/JPY – вблизи уровня сопротивления. Это может означать, что скоро возможен прорыв, т.к. пары движутся одинаково. Можно открыть сделки в расчете на прорыв.

Если графики коррелирующих пар не повторяют динамику EUR/USD, а идут по другой амплитуде, то движение EUR/USD вниз не имеет отношения к индексу доллара и может быть вызвано какими-нибудь отрицательными новостями.

Что советуют новичкам профессионалы

Несмотря на то, что одни полученные результаты не могут оставаться действительными на протяжении длительного промежутка времени, разрешается применять их, чтобы создавать стратегии на корреляции валютных пар. Благодаря методике, существенно сокращаются торговые риски.

Профессионалы советуют избегать разнонаправленных позиций. Пары денежных единиц, движущиеся зеркально, делают более сложным получение прибыли. Диверсификация должна осуществляться, но риск рекомендуется минимальный. На отдаленных горизонтах возможно уменьшение риска через инвестирование в две валютные пары с показателями выше нуля.

Решив работать с парами, имеющими отрицательную корреляцию, хеджируйте свои риски. метод позволит оградить себя от крупных потерь. Допустим: одна валютная пара снижается в цене. Тогда другая, имеющая отрицательную корреляцию, может принести небольшую прибыль. Такой рыночный подход позволит ощутимо сократить потери, хотя и не гарантирует их отсутствие.

Корреляция и хеджирование рисков
Лучше всего выбирать	Пары с прямой зависимостью
Нужно хеджировать риски	В парах с зеркально направленными графиками

Пример хеджирования

Представим, что трейдер, торгующий на среднесрочных периодах, продал EUR/USD и ожидает, когда его позиция будет автоматически закрыта по тейк-профиту.

Вдруг появляется новость, что днем выступит глава Центробанка Европы. Подобные выступления могут вызвать непредсказуемые движения на рынке. Изучив корреляцию пар, трейдер увидел, что между EUR/USD и USD/CHF есть крепкая обратная взаимосвязь.

Значит, логично продать пару USD/CHF, чтобы хеджировать открытую позицию по паре EUR/USD в случае неожиданного скачка последней пары вверх.

Пример диверсификации рисков

Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций.

Изучив показатели корреляции, он видит, что пара AUD/USD в наибольшей степени коррелирует с EUR/AUD и NZD/USD, и наименее – с парами USD/RUB и GBP/JPY.

Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар.

Стратегии, базирующиеся на похожести или зеркальности графиков

Несколько последних лет стал популярным метод взаимодействия с корреляциями валют. По условиям работы, предполагается расширение портфеля финансовых инструментов до 15-ти и больше. Числовые значения каждого выбранного актива должны изменяться в диапазоне от минус 0,2 до плюс 0,8. Альтернативное название метода – корреляционная торговля. Трейдер генерирует прибыль, используя благоприятные колебания рынка для нескольких активов.

Суть данной стратегии – работа компенсаторного механизма, когда при любой убыточной сделке быстро получится уменьшить убытки, через последовательную работу с взаимозависимыми парами валют. Доход можно получить за короткий отрезок времени. Для лучшего понимания ситуации, можно посмотреть корреляцию валютных пар на видео.

По каждому временному показателю взаимозависимость получится слишком разной, поэтому всегда старайтесь ориентироваться на таблицу, где по валютным парам указаны коррелирующие значения. Например, сегодня пара денежных единиц CAD/GBP взаимодействует на графике с финансовым инструментом CAD/USD +1. При этом выбранный интервал составляет 1 час, но график на год при этом имеет значение -0,89.

Торгуйте, учитывая зависимости сырья и валюты

Некоторые страны-экспортеры сырья получают львиную долю своего дохода от продажи сырья за пределы государства. Тогда стоимость их нацвалюты находится в зависимости от курса сырья. Работая с российским рублем, вы обязаны учитывать нефтяные котировки, поскольку ощутимая часть бюджета страны привязана к экспорту «черного золота». Похожим образом ситуация обстоит с долларом Австралии.

Готовясь работать по корреляции валютных пар, выполните несколько пунктов:

1. Подберите подходящий набор активов

Задача упрощается, если вы взаимодействуете с хорошо знакомыми вам парами. Со временем, количество инструментов в портфеле можно увеличивать. Мастерство обязательно придет с опытом.

2. Наблюдайте за соотношением валют

Мониторьте нужные значения зависимостей доступен при использовании на графиках.

Для чего используются зависимости

На рынке Форекс корреляция разнообразных инструментов может быть применена для:

• создания стратегий парного трейдинга;
• поиска котировок-поводырей, выполняющих функцию индикатора;
• фундаментального анализа;
• краткосрочных сделок, базирующихся на дивергенции (расхождении между ценой и показаниями индикатора), и диверсификации (распределении) торговых рисков.

Парный трейдинг благодаря расхождению в движении инструментов предполагает одновременное заключение сделок на покупку и продажу по двум финансовым активам с целью заработка арбитражной прибыли при следующем совпадении трендов. Стратегия выглядит привлекательной, но называется квазиарбитражем. Например, ориентируясь на коэффициент, соответствующий 0,8, вы можете наблюдать расхождение пар до бесконечности. Убыток только будет увеличиваться, а вывод в ноль никогда не произойдет.

Активы, имеющие коэффициент 100%, с более вероятным схождением, редко создают ситуации для заключения подобных сделок. По этой причине трейдеры выбирают использование одного из коррелирующих инструментов в виде индикатора.

Когда на основе эмпирических наблюдений в паре определяется поводырь, то заключение сделок происходит на дивергенциях в ведомом активе. Невзирая на большой процент закрытия таких расхождений, поводырь, подобно каждому индикатору, требует своей системы торгов, где будут присутствовать фильтры ложных сделок, ограничения убытка и определения уровня для достижения и фиксации прибыли.

Фундаментальный анализ применяется, когда ищутся похожие ценовые реакции на новости у двух инструментов, находящихся во взаимозависимости. Скажем, золото и американский доллар показывают идентичную реакцию на важные новости по процентной ставке, данным по рынку труда и показателю инфляции.

Если сильно вырастет нефть, то упадет золото, но вырастут контракты на разницу на акции добывающих компаний. Поскольку наблюдается общее подчинение тренду фондовых индексов, то, вероятно, будет видна реакция на их падение, даже если цены энергоносителей будут идти вверх.

Виды использования корреляции
Парный трейдинг	Сделка заключается при расхождении активов. Делается ставка на то, что в будущем графики сойдутся
Определение поводыря	Для заработка используется дивергенция на ведомом активе
Фундаментальный анализ	Поиск идентичной реакции на новости

Подведем итог

Итак, корреляция валютных пар – это важный инструмент, который при граммотном и вдумчивом использовании дает трейдеру возможность повысить прибыльность своих сделок. Коэффициенты корреляции особенно полезны для трейдеров, торгующих одновременно несколькими парами валют.

Но важно помнить, что на рынке нет ничего постоянного, поэтому даже очень сильная взаимозависимость, которая наблюдается в течение нескольких месяцев, может исчезнуть.

Поэтому необходимо всегда следить за ценовыми графиками и основывать свои сделки на текущем положении дел на рынке.

Показатель корреляции также хорошо играет роль технического индикатора, и трейдер его может использовать в комплексе для подтверждения сигнала и проверки его силы.

Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/korrelyaciya-valyutnyh-par.html

Источник https://gerchik.co/ru/blog/stati-dlya-treyderov/korrelyatsiya-valyutnyh-par-kak-ee-ispolzovat-v-torgovle-na-rynke-foreks